Courbe D'Équité Moyenne Mobile

La plupart des traders ont entendu le concept de transformer une stratégie de négociation sur et hors ou augmentant la taille diminuant lorsque la courbe d'équité s'élève au-dessus ou tombe en dessous d'une moyenne mobile spécifiée, les pauses à un certain nouveau bas (ou élevé), ou A un nombre spécifié de jours perdus consécutifs. Le fait est que chaque commerçant fait une sorte de courbe d'équité trading, qu'ils le réalisent ou non. Une fois qu'un commerçant prend une décision basée sur la courbe de capitaux propres, il est en effet courbe de négociation d'actions. Une méthode spécifique et populaire de négociation courbe équité implique l'utilisation d'un indicateur comme un interrupteur de substitution. Un changement de moyenne mobile sur la courbe de capitaux propres est la méthode la plus populaire. La prémisse est de négocier uniquement lorsque la courbe de capitaux propres est supérieur à sa moyenne mobile. Bien sûr, les partisans de cette courbe d'équité trading technique montrent généralement des exemples brillants qui prouvent l'utilité de la technique. Mais, est-ce vraiment travailler Comment pouvez-vous le mettre en place et l'évaluer Cette série en deux parties examinera les avantages et les inconvénients de la courbe d'équité trading. Dans cette première partie, bien établir les définitions et quelques lignes de base pour l'analyse. Dans le deuxième versement, bien examiner la courbe d'équité trading pour certains systèmes de trading de la vie réelle. Trading de la courbe Dans sa forme la plus simple, la courbe d'équité trading est une méthodologie dans laquelle la stratégie est activée et désactivée sur la base des caractéristiques de la courbe de capitaux propres. Cela se fait généralement en appliquant un indicateur (comme une moyenne mobile ou une rupture à la courbe de capitaux propres), ou en utilisant un déclencheur comme le commutateur (par exemple, le déclencheur pourrait être désactiver la stratégie après X jours de pertes consécutives) . Un exemple de trading de courbe de capitaux propres est indiqué en dessus de la moyenne (ci-dessous). Dans ce cas, la stratégie est désactivée lorsque la courbe des actions toujours en baisse sous sa moyenne mobile de 25 périodes. Lorsque l'équité est toujours au-dessus de la courbe moyenne mobile, la stratégie est autorisée à prendre des métiers. Par conséquent, la négociation est autorisée pour les métiers en bleu, et la négociation cesse (c'est-à-dire, le commerçant est net plat) pour les métiers rouges. Il est à noter qu'après avoir suivi les règles ci-dessus, il y a un marché bleu placé au-dessous de la courbe de capitaux propres et un marché rouge placé au-dessus. Ce n'est pas une erreur et met en évidence une erreur importante que beaucoup de gens font. Le commerce bleu au-dessous de la moyenne mobile est pris parce que la courbe d'équité ne descend pas en dessous de la ligne de la moyenne mobile jusqu'à ce que le commerce est terminé. Avant ce commerce (c'est-à-dire, après le commerce précédent), la courbe de capitaux propres est supérieure à la moyenne mobile, ce qui indique que le commerce suivant devrait être pris. Lorsque vous utilisez un commutateur de courbe de capitaux propres, vous devez veiller à ce que les décisions commerciales soient prises uniquement en connaissance de cause. Reaping récompenses (ci-dessous) montre l'effet net de cette courbe d'actions de négociation particulier, avec une comparaison à la courbe d'origine. Comme on le voit sur le graphique, dans ce cas, la performance s'améliore en raison de la courbe d'équité. Bien sûr, l'utilisation d'un calcul de la moyenne mobile sur une courbe de capitaux propres présente tous les inconvénients qu'une moyenne mobile traditionnelle a sur les données sur les prix du marché: elle a un retard intégré par définition. Sa performance souffre également dans des situations de type whipsaw, et la moyenne mobile peut être sur-optimisée sur les données historiques. Pour cette raison, il peut être utile d'examiner d'autres types de déclencheurs de courbe d'équité. Un déclencheur pourrait être un break n-bar. Dans cette application, le système arrêterait de négocier quand un n-bar bas de la courbe de capitaux propres s'est produit. La négociation cesserait jusqu'à ce que la courbe initiale des actions soit revenue au-dessus de la barre des n-bars. Cet indicateur, cependant, pourrait également être sur-optimisé en faisant varier la valeur de n jusqu'à ce qu'un bon ajustement ait été découvert. Un autre déclencheur possible est de désactiver la stratégie après tant de jours ou des métiers de pertes consécutives. D'un point de vue psychologique, une telle approche pourrait avoir un attrait pour de nombreux commerçants. Il ne fonctionnerait pas dans les cas où les jours perdus consécutifs ont tendance à être suivie par les jours gagnants (une situation de retour à la moyenne), qui se produit effectivement avec de nombreux systèmes de négociation. Equity courbe trading peut devenir très compliqué, car à peu près n'importe quel indicateur ou déclencheur pourrait être appliqué à elle. En fait, il devient sa propre stratégie de négociation, mais au lieu de prendre des décisions sur les données sur les prix des instruments, les décisions sont prises sur la courbe des capitaux propres. Related ArticlesSi vous êtes toujours à la recherche d'un avantage sur les marchés, les systèmes de négociation mécanique sont le meilleur moyen de l'obtenir. Apprendre encore plus. Equity Curve Crossover Software Une technique de gestion de l'argent qui améliore souvent les performances commerciales est de modifier le nombre de partscontracts négociés sur la base des croisements d'une moyenne mobile de la courbe de capitaux propres. Market System Analyzer (MSA) est une application Windows autonome qui implémente la négociation du crossover de courbe d'équité. L'idée de base est de négocier plus ou moins de partscontracts lorsque la courbe de capitaux propres croise au-dessus ou au-dessous de sa moyenne mobile. Cela peut être une technique efficace pour augmenter la taille des métiers gagnants tout en réduisant le nombre de métiers perdants. Market System Analyzer fournit des règles de croisement de courbe d'équité à l'aide de la commande Position Sizing du menu Analysis, qui ouvre la boîte de dialogue ci-dessous. La règle choisie est appliquée à la courbe d'équité dans la fenêtre du graphique principal, ce qui démontre comment la règle aurait affecté les résultats commerciaux. Les règles de croisement de la courbe de capitaux propres sont présentées dans l'onglet Croisements de courbes d'actions de la boîte de dialogue Position Sizing. Il existe trois options pour la mise en œuvre de croisements de courbes de capitaux propres. La première option, quotStop trading lorsque équité croise au-dessus de la moyenne mobile de reprendre le commerce sur le croisement dans le sens opposé est la méthode la plus élémentaire. Si cette option est sélectionnée, le choix de quotabovequot ou quotbelowquot indique si le négoce s'arrêtera lorsque l'équité se situe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Si le système ou la méthode tend à produire des stries de victoires et de pertes, on choisirait normalement un minimum. Si le système ou la méthode tend à quotrevertir à la moyenne, le choix le plus approprié serait quotabove. quot (La fonctionnalité d'analyse des dépendances de Market System Analyzer peut être utilisée pour déterminer si le système ou la méthode est de retour en moyenne ou tend à produire des runs Des gains et des pertes). Si la première option est choisie, les deux autres options ne sont pas disponibles. La seconde et la troisième options réduisent ou augmentent la taille de la position sur les crossovers moyens mobiles. En sélectionnant la deuxième option, on augmente la taille de la position de la méthode actuellement sélectionnée par X lorsque l'équité passe au-dessus de la moyenne mobile. En sélectionnant la troisième option, on réduira la taille de la position par Y lorsque l'équité se croise au-dessous de la moyenne mobile. Les deuxième et troisième options peuvent être sélectionnées ensemble ou l'une ou l'autre peut être sélectionnée seule. L'augmentation ou la diminution de la taille de la position est relative à la valeur calculée sans la règle et ne s'applique qu'au commerce suivant. Si les deux options sont sélectionnées ensemble, une option utiliserait typiquement quotabovequot et l'autre quotbelow. quot Par exemple, la deuxième option pourrait être d'augmenter la taille de position 50 lorsque l'équité croise au-dessus de la moyenne mobile. La troisième option pourrait être de diminuer la taille de la position de 30 lorsque les capitaux propres passent sous la moyenne mobile. Dans ce cas, les tailles de position sont soit 50 supérieures soit 30 inférieures à ce qu'elles seraient sans cette règle. Alternativement, la taille de position peut être modifiée sur des croisements dans une direction, mais pas l'autre en sélectionnant seulement une des deuxième et troisième options. Par exemple, si seulement la deuxième option est sélectionnée avec une valeur de pourcentage de 40 et la direction quotabove, alors la taille de la position sera 40 supérieure sur les croisements au-dessus de la moyenne mobile et retournera aux valeurs par défaut sur les crossovers au-dessous de la moyenne mobile. Sous Options quotes, la longueur de la moyenne mobile de la courbe de capitaux propres peut être saisie. Il s'agit du nombre de transactions utilisées pour calculer la moyenne mobile. Quatre moyennes mobiles différentes peuvent être calculées: simple, exponentielle, pondérée et TRIX. Une fois la règle de croisement sélectionnée et que le bouton OK est cliqué, la courbe d'équité dans la fenêtre du graphique principal sera mise à jour pour refléter la règle de croisement. Les statistiques de performance seront recalculées pour correspondre à la nouvelle courbe d'actions. Pour voir comment les statistiques de performance détaillées de Market System Analyzer peuvent vous aider à mieux évaluer les systèmes ou les méthodes de négociation, cliquez sur le bouton Suivant en bas de la page ou allez dans la boutique en ligne ci-dessous pour acheter votre propre analyse Market System Analyzer. Téléchargez une version d'essai entièrement fonctionnelle de Market System Analyzer. Évaluer MSA pour une période maximale de 30 jours. Cliquez ici pour télécharger maintenant sans engagement. Pour un article général sur la courbe d'équité, cliquez ici. Pour obtenir une liste complète des articles disponibles, sélectionnez le lien Bibliothèque d'articles à gauche. Si vous désirez être informé des nouveautés, des nouveautés et des offres spéciales d'Adaptrade Software, veuillez rejoindre notre liste de diffusion. 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Sur la surface, le commerce est facile. Achetez quand le marché monte et vendez quand le marché va baisser. Voir, it8217s facile. Bien, quand le marché va-t-il et quand le marché va-t-il tomber? C'est la partie la plus difficile, à droite. Beaucoup de grandes stratégies de trading sont là pour vous aider à déterminer les spécificités de quand et comment le commerce, quand acheter ou vendre, , Etc Le problème est que la plupart des gens gâcher les bases. Ce que je veux dire par la plupart des gens gâcher les bases Bien, tout le monde regarde les mêmes niveaux de fib, le soutien et les niveaux de résistance, la moyenne mobile et plus de mon point est que nous utilisons tous la même analyse technique. Pourquoi est-ce que certains gagnent de l'argent et d'autres ne veulent pas augmenter la rentabilité et de réduire les tirages Une chose qui fonctionne bien pour certains commerçants d'augmenter la rentabilité et de réduire les tirages est la courbe d'équité trading. La négociation de la courbe d'actions est semblable à celle de la moyenne mobile sur un graphique monétaire. Si vos fonds propres actuels sont supérieurs (ou supérieurs) à la moyenne mobile de votre courbe de capitaux propres, vous faites le commerce comme vous le feriez normalement. Si vos fonds propres sont inférieurs à la moyenne mobile de votre courbe de capitaux propres, vous arrêtez de négociation ou de commerce d'une taille plus petite. Vous utilisez essentiellement votre propre historique de négociation pour déterminer si ou non de prendre le prochain commerce suggéré par votre stratégie de négociation. Vous pouvez également utiliser la courbe d'équité trading pour déterminer la taille du volume. Échangez des volumes plus importants lorsque vos fonds propres sont supérieurs à vos volumes moyens de transactions moyennes lorsque vos fonds propres sont inférieurs à votre moyenne mobile. Si vous trouvez que vous avez tendance à commerce en stries (comme beaucoup d'entre nous le font), puis, l'incorporation équité courbe trading dans votre stratégie de négociation pourrait être bon pour vous. Gardez à l'esprit, il n'ya aucune garantie que cela fonctionnera pour vous et votre commerce, mais il est certainement quelque chose à considérer. Personnellement, j'aime avoir la plus grande probabilité de succès lorsque je commerce et la courbe d'équité trading peut améliorer ces cotes. 10 Trading Equity Curve Trading Moyenne mobile En premier lieu, nous avons une moyenne mobile de 10 échanges avec la courbe des actions normalisées en bleu et la moyenne mobile en rouge. Cela est normalisé pour prendre la taille du commerce hors de l'image afin que nous puissions le commerce plus ou moins selon le signal sans que cela affecte l'analyse. Nous regardons les moments où les lignes se croisent. Ci-dessus, nous voyons qu'il ya plusieurs fois que la stratégie de négociation aurait été désactivé en utilisant la courbe d'équité trading. Ainsi, ci-dessous, nous voulons regarder ce qui arrive à notre rentabilité et de rabais quand un commerçant intègre la courbe d'équité trading dans leur stratégie de négociation. Comme vous pouvez le voir, le rendement trader8217s est en retard sur la performance réelle dès le début parce qu'il a raté un commerce très rentable. Cela peut arriver parfois, mais ce que nous recherchons est ce qui se passe au fil du temps avec la courbe d'équité trading. Il a désactivé la négociation avant la baisse de 20 dans la performance. Ensuite, il se retourne avant un bon saut en performance près de la fin. C'est exactement ce que vous devriez chercher à voir lors de l'intégration de la courbe d'équité trading. Voici les statistiques de la fin: Rendement réel: 14.63, Réalisation réelle: -31.24, Indice DaScore réel: 0.2342, Taux de victoires: 26.90 Rendement du scénario: 28.72, Réduction du scénario: -9.31 et Scénario DaScore: 1.5424, Taux de victoires: 53.62 Les gains commerciaux et les pertes ont tendance à courir en stries, ce que vous pouvez vous attendre à voir avec courbe d'équité trading est plus petit rabais car il tend à arrêter de négociation avant ces grands tirages. C'est une grande aide, et pas seulement à votre rentabilité. Psychologiquement, cela vous aide aussi. Votre esprit ne vous dit pas que vous devez faire plus, sur le commerce suivant, pour couvrir vos pertes importantes de la dernière. 20 Trade Equity Curve Trading Moyenne mobile Exemple Avec cet exemple suivant, nous utiliserons une moyenne mobile de 20 échanges. Cela signifie que nous prenons les 20 derniers métiers afin de déterminer si nous devrions désactiver notre stratégie de négociation. La courbe de capitalisation normalisée est en bleu et la moyenne mobile est en rouge. Pour rappel, lorsque la ligne de la moyenne mobile rouge se déplace au-dessus de la ligne de courbe de capitaux propres, la négociation commerçant est activée. Lorsque le rouge se déplace sous le bleu, la négociation est désactivée. Encore une fois, il ya de nombreuses fois quand le commerce serait mis sur off off cependant, cette fois, nous voyons que nous ne manquons pas sur ce commerce très rentable dès le début (comme nous l'avons fait avec l'exemple de commerce ci-dessus). Cela est dû à la fixation de la moyenne mobile égale à l'équité jusqu'à ce qu'il y ait 20 métiers, semblable à la façon dont il a été traité dans l'exemple de commerce 10. Il est également intéressant de noter que l'exemple du commerce désactive la stratégie beaucoup plus tôt en ce qui concerne la forte baisse des fonds propres. Voici les statistiques de la fin: Rendement réel: 14.63, Réalisation réelle: -31.24, Indice DaScore réel: 0.2342, Taux de victoires: 26.90 Retour du scénario: 32.98, Drawdown du scénario: -9.68 et Scénario DaScore: 1.7033, Win Taux: 54.07 Nous apprenons de la courbe de l'équité de négociation négociation courbe équité est mieux incorporé dans votre stratégie de trading déjà existante. Il fonctionne également mieux pour les commerçants rayés que vos métiers gagnants ont tendance à suivre les métiers gagnants et vos métiers perdants ont tendance à suivre des métiers perdants. Il est préférable d'utiliser des données normalisées pour calculer les courbes d'équité. Cela permet à l'analyse d'ignorer le volume et de fournir l'analyse la plus précise. Il vous permet également de continuer à négocier votre stratégie (en plus petits volumes) quand il signale un signal 8220off8221. Ensuite, vous simplement le commerce de taille plus grande ou normale, quand il signale 8220on.8221 Essayez d'éviter les pièges de toute analyse de négociation, y compris la courbe d'équité trading. Il peut être tentant de choisir le meilleur interprète. Une façon d'éviter d'utiliser cet outil comme un autre moyen d'ajuster les données est d'examiner collectivement toutes les valeurs des paramètres (10 échanges, 20 transactions, etc.). Ont-ils tous des résultats similaires (montrant amélioration) Si oui, votre stratégie de négociation pourrait être un très bon ajustement pour ce type d'analyse. Une fois que vous obtenez le coup d'intégrer la courbe d'équité d'échange dans votre stratégie de négociation, il peut y avoir des améliorations significatives dans vos tirages et la rentabilité. DaScore Abs Retour (2 Max Drawdown)