Exponential Moving Moyenne Sql Serveur

Moyenne mobile dans T-SQL Un calcul courant dans l'analyse des tendances est la moyenne mobile (ou mobile). Une moyenne mobile est la moyenne des, par exemple, les 10 dernières rangées. La moyenne mobile montre une courbe plus lisse que les valeurs réelles, plus avec une période plus longue pour la moyenne mobile, ce qui en fait un bon outil pour l'analyse des tendances. Ce blog affichera comment calculer la moyenne mobile dans T-SQL. Différentes méthodes seront utilisées en fonction de la version de SQL Server. Le graphique ci-dessous montre l'effet de lissage (ligne rouge) avec une moyenne mobile de 200 jours. Les cours d'actions sont la ligne bleue. La tendance à long terme est clairement visible. T-SQL Déplacement Avergage 200 jours La démonstration ci-dessous nécessite la base de données TAdb qui peut être créée avec le script situé ici. Dans l'exemple à venir, nous calculons une moyenne mobile pour les 20 derniers jours. Selon la version de SQL Server, il y aura une méthode différente pour effectuer le calcul. Et, comme nous le verrons plus loin, les nouvelles versions de SQL Server ont des fonctions permettant un calcul beaucoup plus efficace. SQL Server 2012 et versions ultérieures Moyenne mobile Cette version utilise une fonction de fenêtre agrégée. Quoi de neuf dans SQL 2012 est la possibilité de restreindre la taille de la fenêtre en spécifiant le nombre de lignes précédant la fenêtre doit contenir: lignes précédentes est 19, car nous allons inclure la ligne actuelle ainsi dans le calcul. Comme vous pouvez le voir, le calcul de la moyenne mobile dans SQL Server 2012 est assez simple. La figure ci-dessous illustre le principe de fenêtrage. La ligne courante est marquée en jaune. La fenêtre est marquée d'un fond bleu. La moyenne mobile est simplement la moyenne de QuoteClose dans les lignes bleues: T-SQL Fenêtre de moyenne mobile. Les résultats des calculs dans les anciennes versions de SQL Server sont identiques, de sorte qu'ils ne seront pas affichés à nouveau. SQL Server 2005 8211 2008R2 Moyenne mobile Cette version utilise une expression de table commune. Le CTE est auto-référencé pour obtenir les 20 dernières lignes pour chaque ligne: Moyenne mobile avant SQL Server 2005 La version antérieure à 2005 utilisera une jointure externe gauche à la même table pour obtenir les 20 dernières lignes. Comparaison des performances Si nous exécutons les trois méthodes différentes simultanément et vérifions le plan d'exécution résultant, il existe une différence spectaculaire de performance entre les méthodes: Comparaison de trois Différentes méthodes pour calculer la moyenne mobile Comme vous pouvez le constater, les améliorations apportées aux fonctionnalités de fenêtrage dans SQL 2012 font une énorme différence dans les performances. Comme mentionné au début de ce post, les moyennes mobiles sont utilisées comme un outil pour illustrer les tendances. Une approche commune consiste à combiner des moyennes mobiles de différentes longueurs, afin de repérer respectivement les variations des tendances à court, moyen et long terme. Un intérêt particulier est le franchissement des lignes de tendance. Par exemple, lorsque la courte tendance se déplace sur la tendance à long ou à moyen terme, cela peut être interprété comme un signal d'achat dans l'analyse technique. Et quand la tendance courte se déplace sous une ligne de tendance plus longue, cela peut être interprété comme un signal de vente. Le graphique ci-dessous présente les devis, Ma20, Ma50 et Ma200. T-SQL Ma20, Ma50, Ma200 acheter et vendre des signaux. Ce billet de blog fait partie d'une série sur l'analyse technique, TA, dans SQL Server. Voir les autres messages ici. Publié par Tomas Lind J'ai lu la discussion que vous avez mentionnée. Il est applicable à PostgreSQL car il est autorisé à créer une fonction d'agrégation définie par l'utilisateur en utilisant SQL dans PostgreSQL, mais pas autorisé dans SQL Server. L'utilisation de CTE récursif est une manière réalisable dans SQL Server, mais je remarque que la méthode CTE peut entraîner plus de numérisation de table que de fonctions de fenêtre. Donc je fais ce post pour demander s'il est possible de calculer la moyenne mobile exponentielle en utilisant la fonction de fenêtre SQL Server 2012 comme calculer la moyenne mobile simple. Ndash xiagao1982 Apr 14 13 at 2:53 Tout d'abord, vous calculez l'EMA (SMA (x)) au lieu de l'EMA (x). Deuxièmement, votre constantquot quotsmoothing est en fait la valeur bêta dans ma formule, pas l'alpha. Avec ces deux changements, le SQLFiddle ressemble à ceci: sqlfiddle6191921 Cependant, il ya encore une petite différence entre le résultat réel et le résultat attendu. Je retournerais voir si leur définition EMA correspond à celle que je connais. Ndash Sebastian Meine May 7 13 at 13:46 Je viens de regarder le formulaire dans la feuille de calcul que vous avez joint et il est loin de la définition standard EMA. Ma formule calcule la moyenne mobile exponentielle des dix dernières lignes. La feuille de calcul calcule d'abord la moyenne standard sur les dix dernières lignes, puis la moyenne mobile sans pondération exponentielle sur toutes les moyennes. Ceci suit le formulaire ici: fr. wikipedia. orgwikiEWMAchart ndash Sebastian Meine Mai 7 13 à 13: 52Avant avoir un défi essayer de mettre le 20 (jours de bourse) Moyenne mobile exponentielle (EMA) dans notre modèle de données dans PowerPivot. Voici la formule EMA et l'exemple de feuille de calcul: stockchartsschooldoku. phpidchartschool: technicalindicators: movingaverages Pasted la formule ici pour la commodité: SMA (moyenne mobile simple): 10 somme de la période 10 Multiplicateur: 2 (période 43 1) EMA: x multiplicateur 43 EMA (jour précédent). Dans notre modèle, la table de faits a ces colonnes: Symbole Date Ouvert Haut Basse Ferme Volume Et dans la table Calendrier nous avons identifié les jours de bourse (CalendarTradingDayNumber) comme 1 pour que nous puissions les compter en arrière. Nous voulons que le champ EMA calculé dans un tableau croisé dynamique comme ce contexte Filtre: une date sélectionnée sur CalendarFullDate Contexte de la ligne: FactTableSymbol Valeurs: FactTableFermer FactTableEMA 20D gtgt Manquant Jusqu'à présent, nous avons obtenu ces champs calculés: Ema Multiplicateur 2 (Période 43 1) IF (Somme de CLOSEBLANK (), BLANK (), (CALCULER (AVERAGE (FactTableCLOSE), FILTER (ALL (Calendrier), CalendarTradingDayNumberltMAX (CalendarTradingDayNumber) ampamp CalendarTradingDayNumbergtMAX (CalendarTradingDayNumber) - Period)))) Une auto-référence à partir des valeurs précédentes, et elle démarre également à partir d'une valeur SMA (moyenne 20D CLOSE). Comment pouvons-nous le faire Merci à l'avance. J'apprécie vivement votre soutien. Samedi 19 juillet 2014 21 h 42