Monday, 27 February 2017

Fx50 Système Commercial

TRADING SYSTEMS AUTOMATING FX TRADING STRATEGIES Après avoir écrit une série d'articles sur lsquoBuilding Robuste FX Trading Systemsrsquo (FX Trader Magazine Avril 2009 à Juillet 2010), un complément naturel à cette série est sur l'automatisation. Dans de nombreux marchés, tels que les contrats à terme, l'exécution est relativement simple. Pour vendre SampP Futures, il ya un marché central (le CME) et un taux. Pour vendre GBPCHF, il existe d'innombrables courtiers, banques et plates-formes de négociation électronique que vous pourriez utiliser, tous avec des taux potentiellement différents. Vous pourriez également vendre GBPSCH ou lsquodirectrsquo via lsquothe legsrsquo, acheter EURGBP et vendre EURCHF, ou vendre GBPUSD et vendre USDCHF. C'est ce qui a fait d'être un créateur de marché sur les bureaux de change dans le 80rsquos et 90rsquos un tel art de ne pas mentionner la négociation sur les courtiers de voix où vous avez dû reconnaître la voix du courtier criant le taux que vous vouliez commercer sur, Douze autres, en une seule paire de devises, avec le concessionnaire à côté de vous ayant un nombre similaire de courtiers criant des prix pour la paire de devises, il a échangé. Bien que le monde a parcouru un très long chemin depuis ces jours, l'exécution de FX est encore beaucoup un itrsquos d'art vient d'évoluer. Aujourd'hui, construire une solution de négociation automatisée robuste et efficace ne repose plus sur de bonnes relations avec vos courtiers, une oreille aiguë et des réactions rapides, pour atteindre le meilleur taux avant que quelqu'un d'autre le fasse. Aujourd'hui, elle exige la maîtrise d'un nouvel ensemble de compétences informatiques et technologiques. Avec le bon logiciel, le matériel et la connaissance du marché, l'exécution de toute stratégie FX peut être améliorée et dans le commerce, cela peut signifier la différence entre le succès et l'échec. Bien qu'une somme importante puisse être dépensée pour une solution, les éléments suivants décrivent une solution robuste dans le budget même de la plupart des commerçants individuels. Alors que FX est sans doute le marché le plus liquide dans le monde ce n'est vrai que pour les paires de devises principales, pendant l'après-midi de Londres. Si on voulait exécuter EURNOK à 3h du matin, il ne serait certainement pas vrai. Pour illustrer ceci, la figure 1 montre le volume moyen, par paire de devises, des cinq paires de devises les plus actives, pour le mois de juillet 2013 sur la plate-forme de négociation électronique HotSpot de KCG. La figure 2 montre le volume moyen par heure du jour (EST), reproduit avec l'aimable permission de KCG Hotspot. Ces deux échantillons sont très indicatifs du marché global (voir lsquoBuilding Robust FX Trading Systemsrsquo). Connaître la liquidité et la propagation de toute paire de devises à tout moment de la journée, est l'information essentielle dans l'exécution, et finalement, la viabilité, de toute stratégie de négociation. Nous avons donc développé un logiciel, en collaboration avec Cambridge Trading Research Ltd. pour capturer, stocker et classer, à la fois la meilleure offre et la meilleure offre, à chaque tranche de devises de lsquotop de bookrsquo à n'importe quelle profondeur. (LsquoTop de bookrsquo se réfère à la meilleure offre ou offre sur un marché. Par exemple EURUSD pourrait être 1.310011.31006 lsquotop de bookrsquo sur le marché interbancaire, c'est-à-dire un spread de seulement 510e d'un pip. Cependant cela ne peut être que dans 1mio Euros. Si (Nous utilisons lsquotop de bookrsquo dans cet article à titre illustratif).Heiken Ashi Zone Commerce Forex Scalping Stratégie La stratégie Heiken Ashi Zone Trade forex est Une stratégie qui utilise une nouvelle version de l'indicateur Heiken Ashi. L'AccelerationDeceleration Oscillator (AC) et Awesome Oscillator (AO) est intégré dans lui pour être en mesure de repérer les zones commerciales favorables. Une fois cette zone (s) sont repérés, l'indicateur 1SSRC (DEMA) Forex Stratégie En tant que tel, la stratégie emploie la moyenne mobile double exponentielle (DEMA) et 100pips Power indicateurs personnalisés dans la définition de vendre et acheter des points sur le marché. Nous mettons en œuvre un crossover DEMA, en utilisant le DEMA (12) (rouge) et DEMA (14) (violet) sur la fenêtre de carte. Configuration du graphique MetaTrader4 Indicateurs: 100pips Power. ex4 (paramètre par défaut), Double exponentiel Moving Average. ex. DPO Forex Trading Strategy La stratégie de négociation de forex DPO est une stratégie de scalping qui combine trois études techniques, c'est-à-dire DPO, Drive et EMA CROSSOVER SIGNAL indicateur personnalisé dans la livraison des signaux commerciaux sur un graphique de 1 minute. Paramétrage du graphique MetaTrader4 Indicateurs: DPO. ex4 (paramètre par défaut), Drive. ex4 (paramètre par défaut), EMA CROSSOVER SIGNAL. ex4 (valeur de variable modifiée) Cadre (s) préféré (s): 1-. Drive Forex Trading Stratégie Si vous êtes à la recherche d'une stratégie de scalping qui fonctionne, puis mauvais conseils vous tryout la stratégie de forex Drive. La stratégie combine deux indicateurs techniques clés, c'est-à-dire le lecteur et EMA crossover signaux indicateurs personnalisés, les deux outils très efficaces qui peuvent être déployés lors de scalper le marché des changes. Configuration du graphique MetaTrader4 Indicateurs: Drive. ex4 (paramètre par défaut),. La stratégie de trading Forex EMA de Fisher est une stratégie qui combine l'esprit de la moyenne mobile exponentielle (20) et celle de l'indicateur personnalisé de Fisher en fournissant des signaux de scalping pour les participants du marché. Le système peut être facilement déployé par les débutants et les commerçants avancés. Configuration du graphique MetaTrader4 Indicateurs: Fisher. ex4 (paramètre par défaut), Moyenne mobile exponentielle. FT Forex Signals Trading Stratégie Le FT forex signaux stratégie de trading forex est une stratégie FX scalping qui permet aux commerçants de profiter d'un large éventail d'actifs dans le marché des devises. La stratégie combine deux simples à utiliser les indicateurs de négociation dans la prestation de signaux précis. Configuration du graphique MetaTrader4 Indicateurs: ForexTrendSignalsv1.ex4 (paramètre par défaut), forex-mt4-trend-indicator. ex4 (paramètre par défaut) Pr. Dernières stratégies de trading de jour FX Pro4x Stratégie de trading Forex La stratégie de trading forex Pro4x est une stratégie bien fondée fx qui combine les 3 simples à lire les indicateurs d'analyse technique dans la définition de l'achat et de vendre des instances dans le marché des devises. Configuration des graphiques MetaTrader4 Indicateurs: Liaisons pivot Pro4x. ex4, FXprimeV2 Final-JE. ex4, RainbowMMA07.ex4 Temps (s) préféré (s): 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, H. Acheter Vendre Magic Stratégie Forex Trading L'achat de vendre la stratégie magique forex trading utilise trois facile à lire les indicateurs techniques et est simple à son approche quand il s'agit de générer des alertes buysell. Chart Setup MetaTrader4 Indicateurs: BuysellMagic02.ex4 (réglage par défaut), Bears. ex4 (largeur de l'ampli modifié par la couleur) amp Bulls. ex4 (largeur et couleur de l'amplificateur modifiés) Temps (s) préféré (s): 1 minute, 5 minutes. Dernières Stratégies d'Action Prix Fakey Donchian Stratégie Forex Trading La stratégie de trading fakey Donchian forex est une combinaison du modèle d'action de prix fakey en plus des bandes Donchian et des indicateurs de volumes MT4. L'action de prix fakey se compose de trois ou plusieurs modèles de prix chandelier, en commençant par le modèle de bar intérieur suivant par un faux breakout. Le motif Fakey est essentiellement un faux écart à partir d'un patt bar intérieur. Prix ​​Action Trend Line Forex Trading Stratégie Le prix de la ligne d'action tendance ligne de trading forex est une stratégie qui trades basée sur une ligne de tendance breakout configuration. Les lignes de tendance 0-2 et 0-4 sont dessinées, le point 0 étant l'extrême haut ou bas pour une tendance haussière et une tendance baissière, respectivement. La stratégie adopte les enveloppes True Range et les indicateurs personnalisés X-Wave-elliot pour affiner les signaux. Figue. 1,0. Indicateurs Forex les plus récents Indice de disparité Indicateur Forex L'indice Disparity indicateur forex pour MetaTrader est un momentum technique qui lie le prix du marché à une moyenne mobile temporelle des prix sur le marché. Chartist ont tendance à utiliser l'indice de disparité comme un outil pour repérer les signaux de force de la tendance et la probabilité d'un épuisement imminent. D'autres commerçants et analystes déploient l'Indice de Disparité comme un outil pour définir overso. L'indicateur oTSRa-SignalLine pour MetaTrader4 et a été initialement créé par Allan Hull. L'indicateur oTSRa-SignalLine est essentiellement la moyenne mobile Hull ou l'HMA et il est utilisé pour repérer la tendance actuelle du marché. La courbe de l'indicateur oTSRa-SignalLine est nettement plus lisse. Le oTSRa-SignalLine est construit pour suivre l'activité de prix beaucoup plus proche. Trad. Télécharger Forex Analyzer PRO gratuitement aujourd'hui Le nouveau système Forex avec des signaux super précis et rapides générant de la technologie. Forex Analyzer PRO génère des signaux d'achat et de vente directement sur votre carte avec une précision laser et NE JAMAIS RÉPARER Jusqu'à 200 pips chaque jour Acheter et vendre des signaux Forex Détection avancée de la gamme quotidienne Email Alertes commerciales mobiles Pas de repeindre ou de retarder Nous respectons toujours votre vie privée chez Dolphintrader.1 . Lorsque les prix augmentent ou chutent dans les trois zones en même temps (surtout quand ils sont très étroits et rapprochés) il va être un commerce à haute probabilité. Le prix entre dans la zone noire. Ce sont de loin les meilleures configurations commerciales8230. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de rejet de prix par l'un des autres rubans. Regardez l'exemple dans le graphique 1. 2. Lorsque les prix augmentent à partir du ruban TF1 et le ruban TF1 commence à se lever au-dessus des rubans TF5 et TF15 (Strong Uptrend), il est très probable que cette rupture à la hausse présentera plus d'un trade. Most of the time Deux ou trois métiers sont possibles ici. Il en va de même pour la direction opposée lorsque le prix tombe du ruban TF1 et le ruban TF1 tombe sous le ruban TF5 et TF15 (forte tendance à la baisse) 8230. Maintenant vérifiez KinoCCIRSIv5 et cherchez plus de 1 Short trade dans une rangée. 3. Lorsque le prix passe d'une zone (par exemple TF1) vers un autre (par exemple TF5), recherchez un support ou une résistance sur les bords. Regardez le graphique 2. Habituellement, une zone peut être saisie par prix quand une zone s'élargit et le prix sera rejeté lorsqu'une zone se rétrécit. Lorsqu'une zone est très étroite, la résistance est généralement élevée, bien que le prix croise facilement au croisement central d'un ruban (c'est-à-dire au croisement des rubans de ce ruban en TF. La plupart du temps ce sera le cas avec TF1 Ruban lorsque cela se produit). 4. La négociation de l'espace entre les zones ruban (c'est-à-dire en zone noire) présente généralement de bonnes possibilités de configuration commerciale lorsque le prix n'est pas (immédiatement) rejeté par un ruban voisin ou un pivot, etc. Plus l'espace noir entre les zones est grand, plus les chances pour une bonne configuration du commerce sont bonnes8230 ... mais vérifiez toujours tout commerce en même temps avec KinoCCIRSIv5 et la force de divergence. 5. Trading à l'intérieur d'une zone large ouverte (par exemple TF15) est également possible, Par exemple, lors de la négociation GBPJPY vous remarquerez cette zone assez souvent pour être très large. Maintenant, lorsque TF1 ruban a entré et le prix monte ou tombe de TF1 ruban82308230 et simultanément TF5 ruban étant à une distance suffisante pour le prix de ne pas être rejeté8230. Prix ​​très souvent va monter ou tomber à l'autre côté du ruban TF15. Exemple 4: Le commerce commence à l'intérieur du ruban TF15 sur le support des rubans TF1 et TF5. Pour plus de détails Ceux-ci peuvent vous intéresser: Recevoir des mises à jour Gratuit: 0 commentaires: Publier un commentaire Si vous aimez ce post, s'il vous plaît laissez votre commentaire: Posts populaires INTRODUCTION RenkoScalpSystem est le système de négociation qui utilise Renko Chart comme analyse principale mouvement du marché Nous savons que renko mouvement va . Le 8220Super Trend Profit8221 est un outil de trading complet conçu principalement pour échanger des TENDANCES avec succès. Étape par étape pour créer une EA. Open Metatrader Cliquez sur l'icône ci-dessous: Ensuite, il sera open160 MetaEditor comme dans l'image ci-dessous. Ce système est en cours d'essai sur route, mais en raison de la quantité de commerçants qui souhaitent être testeurs bêta, j'ai décidé de l'afficher sur. Le 8220100 Pips Daily Scalper8221 est un tout nouveau logiciel pour le commerce de scalper - outil de trading complet conçu pour SCALPING TRADING sur 1.


Bollinger Bandes Réglages Pour Intraday

Comme beaucoup de commerçants, Markus Heitkoetter s'appuie sur les groupes toujours populaires de Bollinger, mais explique comment les bandes doivent être ajustés pour travailler dans des périodes de temps plus courtes et pour daytrading . Yoursquove probablement entendu parler de l'utilisation de bandes de Bollinger dans votre commerce peut-être vous les utilisez maintenant comme un outil quotidien. Notre invité aujourd'hui est Markus Heitkoetter, et il les utilise d'une manière un peu différente. Alors, Markus, parle de la façon dont tu utilises les bandes de Bollinger. Eh bien, tout d'abord, Irsquom daytrader, et comme daytrader, vous devez utiliser des réglages différents sur les bandes Bollinger. Voir, les réglages standard pour les bandes de Bollinger sont n'importe où entre 18, 20 ou 21 pour la moyenne mobile, et alors vous avez deux (2) pour l'écart-type. Maintenant, thatrsquos parfait si vous négociez sur les graphiques quotidiens, mais si vous êtes tomber vers le bas à un graphique intraday, John Bollinger lui-même suggère que vous utilisez le réglage de neuf à 12 pour la moyenne mobile. Irsquove a été en utilisant un réglage de 12 depuis de nombreuses années maintenant, et Irsquom très heureux avec les résultats que Irsquom y parvenir. Est-ce que vous les utilisez de la même façon que la plupart des commerçants, avec la barre basse et la barre haute, ce genre d'arrangement dans le commerce dans ce Non, je les utilise effectivement pour identifier les tendances. Yoursquore absolument la plupart des commerçants les utiliser comme un indicateur de tendance à la décoloration, donc theyrsquore cherche une proximité à l'extérieur du groupe Bollinger, et puisque nous avons 98 des clôtures à l'intérieur des bandes Bollinger, ils essaient de se faner le mouvement et espérons que les prix sont Revenant dans les bandes de Bollinger. Cependant, la façon dont j'utilise les bandes de Bollinger est d'identifier les tendances. Yoursquoll remarquer que dans une forte tendance haussière, la bande supérieure Bollinger est bien pointant vers le haut dans un angle de 45 degrés ou plus, et les prix sont constamment en contact avec la bande supérieure Bollinger. Alors itrsquos comme une ligne de tendance au-dessus des prix. Alors, comment savez-vous quand, alors, pour acheter ou vendre, en fonction de ce que yoursquore les utiliser pour Eh bien, les bandes de Bollinger sont juste un indicateur, et je tiens à le confirmer avec un deuxième ou troisième indicateur, mais je vais certainement attendre que le Bollinger Bande est bien pointant vers le haut et les prix touchent la bande de Bollinger. Je sais aussi quand le déménagement sera terminé parce que vous pouvez clairement voir que les bandes de Bollinger sont boucler, aller à plat, et c'est alors que vous savez que le déménagement est surhellipat moins temporairement. Donc, c'est quand vous commencez à prendre des profits, au moins sur une partie de votre position, ou peut-être sortir de la position tout à fait. Donc, vous avez mentionné l'utilisation de cartes intraday. Regardez-les dans les tableaux à plus long terme. Identifiez-vous les tendances à long terme? Non, je n'ai pas eu de poste pendant la nuit pendant de nombreuses années maintenant, parce que ça me rend nerveux. La façon dont les marchés réagissent ces jours-ci aux nouvelles partout dans le monde, vous pouvez vous réveiller le lendemain matin et vous voir à l'envers dans une position, donc j'aime contrôler mon risque en étant rapidement dans et hors d'un métier, et c'est Ce que je fais comme daytrader. Markus, je sais que tu es fan des bars. Donc vous utilisez des bandes de Bollinger en relation avec des barres de gamme sur ces graphiques intraday Absolument. Et c'est là que vous obtenez une image vraiment claire des tendances. Vous pouvez clairement voir quand une tendance commence et aussi quand une tendance est terminée. Bollinger Bands Introduction Développé par John Bollinger, Bollinger Bands sont des groupes de volatilité placés au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui change à mesure que la volatilité augmente et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Note: Bollinger Bands est une marque déposée de John Bollinger. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce que la formule de déviation standard utilise également une moyenne mobile simple. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Signal: W-Bottoms Les W-Bottoms faisaient partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme W de base. Bollinger utilise ces différents modèles W avec Bollinger Bands pour identifier W-Bottoms. Un W-Bottom se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. En particulier, Bollinger recherche W-Bottoms où le deuxième bas est plus bas que le premier, mais tient au-dessus de la bande inférieure. Il ya quatre étapes pour confirmer un W-Bottom avec Bollinger Bands. Premièrement, une réaction faible se forme. Ce bas est habituellement, mais pas toujours, en dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il ya un rebond vers la bande du milieu. Troisièmement, il ya un nouveau prix faible dans la sécurité. Cette valeur basse se maintient au-dessus de la bande inférieure. La capacité de tenir au-dessus de la bande inférieure sur le test montre moins de faiblesse sur le dernier déclin. Quatrièmement, le modèle est confirmé avec un fort mouvement au large de la seconde basse et une rupture de résistance. Le graphique 2 montre Nordstrom (JWN) avec un W-Bottom en Janvier-Février 2010. Tout d'abord, le stock a formé une réaction faible en Janvier (flèche noire) et a éclaté au-dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il y avait un rebond au-dessus de la bande médiane. Troisièmement, le stock est passé au-dessous de son minimum de janvier et a tenu au-dessus de la bande inférieure. Même si le pic 5-fevrier bas a cassé la bande inférieure, Bollinger Bands sont calculés en utilisant les cours de clôture de sorte que les signaux devraient également être basés sur les cours de clôture. Quatrièmement, le stock a bondi avec l'expansion du volume à la fin février et a éclaté au-dessus du début février. Le diagramme 3 montre le Sandisk avec un W-Bottom plus petit en juillet-août 2009. Signal: M-Tops Les M-Tops faisaient également partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 motifs avec une forme M de base. Bollinger utilise ces différents modèles M avec Bollinger Bands pour identifier M-Tops. Selon Bollinger, les sommets sont généralement plus compliqués et plus étirés que les fonds. Les doubles hauts, les modèles de tête et d'épaules et les diamants représentent des hauts en évolution. Dans sa forme la plus simple, un M-Top est semblable à un double top. Cependant, les pics de réaction ne sont pas toujours égaux. La première haute peut être supérieure ou inférieure à la seconde haute. Bollinger suggère de chercher des signes de non-confirmation quand une sécurité fait de nouveaux sommets. C'est essentiellement l'opposé du W-Bottom. Une non-confirmation se produit en trois étapes. Tout d'abord, une sécurité forge une réaction au-dessus de la bande supérieure. Deuxièmement, il ya un recul vers la bande médiane. Troisièmement, les prix se déplacent au-dessus de la haute précédente, mais ne parviennent pas à atteindre la bande supérieure. C'est un signe d'avertissement. L'incapacité de la seconde réaction élevée à atteindre la bande supérieure présente un moment de décroissance qui peut préfigurer une inversion de tendance. La confirmation finale est accompagnée d'une pause de soutien ou d'un signal indicateur baissier. Le graphique 4 montre Exxon Mobil (XOM) avec un M-Top en avril-mai 2008. Le stock est passé au-dessus de la bande supérieure en avril. Il ya eu un recul en mai, puis une autre poussée au-dessus de 90. Même si le stock est passé au-dessus de la bande supérieure sur une base intraday, il n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure. Le M-Top a été confirmé avec une pause de soutien deux semaines plus tard. Notez également que MACD a formé une divergence baissière et déplacé au-dessous de sa ligne de signal pour la confirmation. Le graphique 5 montre Pulte Homes (PHM) dans une tendance haussière en juillet-août 2008. Le prix a dépassé la bande supérieure au début de septembre pour confirmer la tendance haussière. Après un retrait en dessous de la SMA de 20 jours (bande moyenne de Bollinger), le stock est passé à un plus haut plus haut 17. Malgré cette nouvelle haute pour le mouvement, le prix n'a pas dépassé la bande supérieure. Un panneau d'avertissement. Le stock s'est cassé le support une semaine plus tard et MACD déplacé au-dessous de sa ligne de signal. Notez que ce M-top est plus complexe parce qu'il ya des hauts de réaction plus bas de chaque côté du pic (flèche bleue). Ce haut évolutif formait un petit modèle de tête et d'épaules. Signal: marche des bandes Les mouvements au-dessus ou au-dessous des bandes ne sont pas des signaux en soi. Comme le dit Bollinger, les mouvements qui touchent ou dépassent les bandes ne sont pas des signaux, mais plutôt des balises. Sur le visage de celui-ci, un déplacement vers la bande supérieure montre la force, tandis qu'un mouvement brusque vers la bande inférieure montre la faiblesse. Les oscillateurs Momentum fonctionnent de la même manière. La surcompense n'est pas nécessairement haussière. Il faut de la force pour atteindre les niveaux de surachat et les conditions de surachat peuvent s'étendre dans une forte tendance haussière. De même, les prix peuvent marcher la bande avec de nombreuses touches lors d'une forte tendance haussière. Pensez-y un moment. La bande supérieure est de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Il faut un mouvement de prix assez fort pour dépasser cette bande supérieure. Une touche de bande supérieure qui se produit après qu'une Bollinger Band a confirmé que W-Bottom signalerait le début d'une tendance haussière. Tout comme une forte tendance à la hausse produit de nombreuses étiquettes de bande supérieure, il est également fréquent pour les prix d'atteindre jamais la bande inférieure lors d'une tendance haussière. Le SMA de 20 jours sert parfois de support. En fait, les chutes en dessous de la SMA de 20 jours offrent parfois des opportunités d'achat avant la prochaine étiquette de la bande supérieure. Le graphique 6 montre Air Products (APD) avec une poussée et fermer au-dessus de la bande supérieure à la mi-juillet. Tout d'abord, remarquez que c'est une forte poussée qui a éclaté au-dessus de deux niveaux de résistance. Une forte poussée vers le haut est un signe de force, pas de faiblesse. La négociation s'est inversée en août et la SMA de 20 jours s'est déplacée de côté. Les Bandes de Bollinger se sont rétrécies, mais APD n'a pas fermé en dessous de la bande inférieure. Les prix et la SMA de 20 jours sont arrivés en septembre. Dans l'ensemble, APD a fermé au-dessus de la bande supérieure au moins cinq fois sur une période de quatre mois. La fenêtre de l'indicateur montre l'indice des canaux de marchandises de 10 périodes (CCI). Les plongées inférieures à -100 sont réputées surélevées et remontent au-dessus de -100 signalent le début d'un rebond survolté (ligne pointillée verte). L'étiquette de bande supérieure et breakout a commencé la tendance haussière. CCI a ensuite identifié les retraits échangeables avec des chutes inférieures à -100. C'est un exemple de combinaison des bandes de Bollinger avec un oscillateur de momentum pour les signaux de trading. Le graphique 7 montre Monsanto (MON) avec une descente de la bande inférieure. Le stock a rompu en janvier avec une pause de soutien et fermé en dessous de la bande inférieure. De la mi-janvier à début mai, Monsanto a fermé en dessous de la bande inférieure au moins cinq fois. Notez que le stock n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure une fois pendant cette période. La rupture du support et la fermeture initiale sous la bande inférieure ont signalé une tendance à la baisse. À ce titre, l'indice des canaux de marchandises (ICC) à dix périodes a été utilisé pour identifier les situations de sur-achat à court terme. Un dépassement de 100 est sur-acheté. Un retour en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse (flèches rouges). Ce système a déclenché deux bons signaux au début de 2010. Conclusions Les bandes de Bollinger reflètent la direction avec la SMA de 20 périodes et la volatilité avec les bandes supérieures. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Bands et SharpCharts Bollinger Bands peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme pour une moyenne mobile simple, Bollinger Bands devrait être affiché au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection des bandes Bollinger, le réglage par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2). Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile simple et l'écart-type. Le second nombre (2) définit le multiplicateur de déviation standard pour les bandes supérieure et inférieure. Ces paramètres par défaut définissent les bandes 2 écarts-types ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile simple. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Les bandes de Bollinger (50,2,1) peuvent être utilisées pour une période plus longue ou les bandes de Bollinger (10,1,9) peuvent être utilisées pour une période plus courte. Cliquez ici pour un exemple en direct. La figure 1 montre que Intel casse la bande inférieure de Bollinger et se ferme au-dessous de lui le 22 décembre. Cela a présenté un signal clair que le stock était en territoire de survente. Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour la deuxième journée, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Lorsque la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours brisées et vous trouverez que le prix continue son déclin car il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'existe aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Ordres Stop-perte sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter la bande inférieure et à faire de nouveaux bas.


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Karen Options Trading

Karen le Super Trader Par Larry Jacobs - Editeur de Traders World Magazine Karen par ses vidéos ci-dessous a fait un excellent retour sur les marchés en utilisant des options. Elle le fait avec apparemment juste une stratégie commerciale très simple. Elle a été sur TastyTrade trois fois maintenant et beaucoup de nos abonnés ont demandé au sujet de sa méthode de commerce. Voir les trois vidéos ci-dessous: Tom Sosnoff l'a interviewée dans les trois vidéos. Une interview avec Tom par moi-même sera dans la nouvelle édition de Trader World Magazine. De l'écoute des vidéos, elle a commencé avec juste une petite quantité de capital et l'a transformé en des centaines de millions de dollars. Sa méthode consiste à collecter des revenus directement à partir de l'écriture essentiellement des options nues. D'après ce que je comprends, c'est qu'elle écrit nu met près du bas des balançoires et vend des appels nu près du sommet des balançoires. Elle a utilisé les bandes de Bollinger et les numéros Fib pour le calendrier. Elle ne se contente plus d'échanger les appels et les mises SPX (SampP 500). Elle gère deux fonds. L'une est pour ses clients et l'autre pour la charité. Une partie des bénéfices du premier fonds va dans le fonds de charité. Elle utilise la plate-forme Think ou Swim et négocie les 12 hors de l'argent met et 10 des appels d'argent. Elle shorts les options nues quand ils ont beaucoup de volatilité implicite. Ces options sont mis sur le sweet spot thats quand ils auront un déclin rapide de prime. Cette décroissance du temps de prime est essentiellement savoir que theta. Je crois comprendre comment elle utilise les bandes de Bollinger. Les prix d'exercice qu'elle met sur sont au bord ou légèrement hors des bandes de Bollinger. Voir le tableau ci-dessous. Si la position se déplace contre elle, puis elle va mettre encore plus, ce qui est une stratégie double vers le bas. Les bandes de Bollinger sont fixées à 2 divisions sur une moyenne mobile de 20 jours. Voici un tableau de l'ESPY et cela pourrait être où elle met ses métiers option. Vendre des nus met au fond et de vendre des appels nus au sommet des bandes de Bollinger. C'est mon estimation de ce qu'elle fait, mais ne peut pas être confirmé. Elle dit dans ses vidéos qu'elle met les métiers sur 56 jours à l'expiration des options. C'est ce qu'on appelle le sweet spot. Karen garde ses yeux sur la volatilité implicite et écrit les options lorsque la volatilité est riche et les prend quand il est bon marché. Elle utilise une technique pour atténuer les risques et éviter son Lick (Net Liquidating Value). Lick est appliqué à l'option initiale premium payée compensée par l'échange. Avant Karen devenir un commerçant, elle était comptable et semble qu'elle sait vraiment connaît chiffres. Elle peut être un génie mathématique. Elle semble vraiment connaître ses affaires et ses bénéfices apparents semblent prouver qu'elle connaît ses trucs. Elle semble être très confiante. Sa technique pourrait être considérée par beaucoup comme très risquée. Il me semble aussi qu'elle pourrait utiliser beaucoup de sixième sens. Karen est une question de fait sur son affaire. Elle voit les rendements comme des chiffres, mais ne prend pas de négociation personnellement. Elle a une forte mentalité commerçant et semble confiant dans son style. Je félicite Karen pour son succès et je souhaite qu'elle continue sur le même chemin. J'ai un message transmis à elle que je voudrais l'interviewer. Je n'ai encore rien entendu. Je suis comme tout le monde, j'aime entendre des histoires de réussite que celle-ci. Donnez-nous votre opinion rejoignez le groupe de discussion Traders World Magazine à LinkedinKaren The Supertrader Les 4 vidéos ci-dessus sont d'une ancienne guest de tastytrade, Karen Bruton. Nous avons appris que son cabinet et elle sont actuellement sous enquête de la SEC pour ses pratiques de comptabilité et de reporting. Karen n'est pas affilié à tastytrade d'une manière autre que comme un invité antérieur sur notre programme, la dernière apparition sur le réseau en 2014. Nous à tastytrade croire en la divulgation complète et transparente par les gestionnaires de l'argent et nous continuons à plaider pour le compte du commerce de détail communauté. KAREN THE SIMPLE TRADER - Histoire Avant Karen était surnommée Karen The Supertrader, elle était CFO pour une petite entreprise. Elle envisageait d'ouvrir une boutique bagel avec un ami, puis a été invité à assister à un séminaire de négociation d'options. En 2002, elle a décidé d'investir l'argent dans une classe de formation d'options et a commencé à commercer avec 10.000 USD. Le reste est histoire. Initialement, avec ses antécédents comptables, Karen a analysé les fondamentaux des sociétés publiques pour ses décisions d'investissement. Cependant, au cours des 5 prochaines années, elle a abandonné l'analyse fondamentale et s'est plongée dans l'analyse technique. Elle a commencé à étudier les graphiques et à essayer plusieurs différents types de stratégies de négociation d'options tout en continuant à travailler son travail quotidien comme CFO. En 2007, Karen The Supertrader a démissionné de son entreprise et a décidé de commencer à négocier des options à temps plein. Elle a décidé de transférer 100 000 dans un compte de courtage à thinkorswim à partir d'un compte d'épargne géré à Merrill Lynch, qui a retouned son argent à peine plus de dix ans. Karen a commencé à apprécier l'analyse quantitative que la plateforme thinkorswim a offerte et a commencé à incorporer les probabilités statistiques dans ses stratégies d'investissement. Dans sa première année après avoir fait ainsi, elle a fait 50.000 dans des bénéfices en utilisant des stratégies d'options telles que Condors de fer et Spreads de crédit. En 2008, Karen a migré des options de négociation sur des actions individuelles vers des indices boursiers, mais toujours en vendant des primes. Sa devise est devenue, une fois que je collectionne la prime, je ne veux pas donner cet argent. KAREN THE SUPERTRADER - Stratégies Les principales stratégies de trading de Karens se concentrent strictement sur la vente de primes et l'utilisation de Bollinger Bands pour visualiser les écarts-types sous forme graphique, préférant mettre des opérations en dehors de deux écarts-types aux prix courants. Elle avait l'habitude de commercer jusqu'à 30 actions à la fois, mais a été constamment brûlé par les annonces de gains des sociétés publiques qu'elle détenait dans son portefeuille. Karen a révisé sa stratégie pour se concentrer sur la vente de larges étranglements Index dans SPX, RUT et NDX. Aujourd'hui, elle négocie principalement l'indice SampP 500 (SPX), qui, en plus des avantages fiscaux, a une optimisation, une liquidité et une taille de commission, par opposition à SPY, ce qui, selon elle, est trop coûteux pour qu'elle puisse échanger efficacement ses coûts. Karen Le Supertrader vend des contrats à 56 DTE (Days To Expiration) et conserve le commerce pendant quelques semaines, ou parfois, juste quelques jours. Elle prend ensuite le mois avant et vend le mois de retour, à nouveau à environ 56 DTE. Autour de 40 jours, si les options semblent en sécurité, elle quitte le mois avant, mais le plus souvent elle prend sa position initiale 10 à 25 jours plus tard. Par exemple, au 30 octobre, elle se retire de la plupart de ses postes de novembre et a déjà des postes ouverts en décembre. Lorsque la volatilité est élevée, Karen The Supertrader constamment des métiers, la vente et la collecte de primes. Si la volatilité est faible, elle laisse souvent ses premières positions de mois expirent sans valeur. Pour elle, une bonne volatilité est quand le VIX est entre 18 et 20. Karen aussi échelons positions positions d'ouverture à des expirations différentes, et toujours essayer de vendre des appels et met 95 OTM (Out of The Money) ou deux écarts-types de suite. Karen Le Supertrader regarde toujours le marché comme s'il était déjà tombé de 100 à 200 points, puis en soustrait 12 de plus. Par exemple, si le SPX était de 1 450, Karen Le Supertrader peut soustraire 100 points à 1 350, puis multiplier par 0,88 (12), ce qui lui donne un prix de 1 188. Karen négocierait alors activement dans ce domaine. Karen ne vend des appels, bien que beaucoup moins souvent qu'elle vend Puts. Elle jambes aussi de chaque côté du marché plutôt que de placer métiers comme étranglements. Comme un contrarian dans son style commercial, Karen vend Appels sur les mouvements vers le haut et met sur les mouvements vers le bas. Le plus souvent, Karen le Supertrader vend plus de puts que d'appels. Une autre métrique de risque Karen Le Supertrader utilise est l'onglet analyse sur la plate-forme thinkorswim, en utilisant les paramètres de 10 jusqu'à 12 pour voir comment sa liquidation nette serait si le marché de se déplacer dans l'une ou l'autre de ces directions. Karens objectif est d'empêcher ses métiers d'aller ITM (In The Money). Si une position se rapproche de 30 ITM (In The Money), elle effectue un ajustement en déplaçant ses positions vers le haut ou vers le bas lorsque les coups sous-jacents atteignent ce niveau. Elle pourrait vendre plus d'options sur le côté non testé pour couvrir le coût du déplacement de la position, mais elle examine également le temps laissé sur l'option de prendre des décisions sur la fermeture ou le roulement d'un métier. Karen Le Supertrader quitte rarement les positions ouvertes dans les options du mois avant mais peut le faire si elles sont presque sans valeur. Karen Le Supertrader engage environ 50 de son capital, bien que parfois elle atteigne un niveau d'investissement de 70, mais préfère rester à environ 50 si elle a besoin de déplacer des positions vers le haut ou vers le bas. Karen n'utilise jamais les pertes d'arrêt parce qu'elle et son équipe regardent les marchés en tout temps. En 2013, Karen a affirmé qu'elle n'a pas eu un mois de perdre, et elle n'a pas non plus à déployer ses premières positions de mois au mois suivant. Elle a utilisé entre 1 et 1 Écart type pour ouvrir des positions plutôt qu'une 2 Écart type. Comme pour une période de temps, elle vend des appels mensuels et des appels hebdomadaires, deux semaines, le commerce plus proche de l'ATM que ce qu'elle a dans les années passées. Karen Le Supertrader ne négocie pas dans le vide. Elle a six personnes avec elle qui commercent dans un environnement de salle de marché circulaire puissant. Karen Le Supertrader recommande de négocier avec un partenaire. Si vous n'avez pas un partenaire, vous avez toujours le savoureux Trade Watch Karen The Supertraders tastytrade entrevues avec Tom Sosnoff et Tony Battista copyright 2013 2017 tastytrade. Tous les droits sont réservés. Les parties applicables des conditions d'utilisation de tastytrade s'appliquent. La reproduction, l'adaptation, la distribution, l'affichage public, l'exposition à but lucratif ou le stockage dans tout support de stockage électronique en totalité ou en partie sont interdits sous peine de la loi, à condition que vous puissiez télécharger les podcasts de tastytrades selon vos besoins. Le contenu de tastytrade est fourni uniquement par la pâte, Inc. dba tastytrade (tastytrade) et est à des fins informatives et éducatives seulement. 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Tastyworks ne donne pas de conseils financiers ou commerciaux et ne fait pas de recommandations d'investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions en matière d'investissement et de négociation et d'évaluer les mérites et les risques liés à l'utilisation de systèmes, de services ou de produits savoureux. Tastyworks est une filiale en propriété exclusive de tastytrade. Tastytrade est une marque déposée appartenant à tastytrade. Karen Le Supertrader Juin 2016 MISE À JOUR 8211 S'avère que Karen est sous enquête par la SEC. Lisez les détails ici et ici. Article original ci-dessous. Karen le Super Trader a gagné une certaine renommée récente dans le monde des options, comme elle a généré des retours surdimensionnés en utilisant une stratégie de négociation simple. Elle a été présentée sur Tasty Trade deux fois et très peu de gens m'ont posé des questions sur elle récemment. Ses deux interviews sur Tasty Trade ont eu un total de 812 000 vues sur You Tube. Les deux vidéos sont intégrées au bas de ce post. Karen a d'abord commencé avec un pool d'investissement relativement faible et a transformé ce capital en centaines de millions de dollars. Sa stratégie consiste à collecter des revenus sur le marché des options, mais les risques qu'elle prend sont substantiels. Elle a commencé avec 100 000 dollars, ce qui est encore une quantité importante de capital pour commencer. Elle a doublé cet argent relativement rapidement et a réussi à attirer du capital alors qu'elle continuait de doubler ses rendements. Elle prétend gérer actuellement 190 millions de dollars, après avoir fait près de 105 millions de bénéfices. Karen ne négocie que des options et a commencé à se concentrer sur plus de 30 actifs sous-jacents, lesquels incluaient généralement des indices boursiers. Elle ne négocie actuellement que trois indices qui incluent l'indice SampP 500 (SPX), le Nasdaq 100 (NDX) et le Russell 2000 (RUS). Karen a actuellement deux fonds. Le deuxième fonds a été créé pour les clients car tous les bénéfices du premier fonds vont directement dans sa charité. Karen le Super Trader gagne son revenu de vendre des options. Elle serait encore considérée comme un commerçant de détail même si son capital est substantiel. Elle utilise la plate-forme Think ou Swim et cherche 12 des mises d'argent et 10 des appels d'argent qui sont riches en volatilité implicite pour gagner de la décroissance du temps qui est également connu sous le nom theta. La décroissance temporelle est calculée en divisant la prime par le nombre de jours restant avant l'expiration de l'option. Le principe principal de sa stratégie est de vendre à la force (vendre des appels nus sur les mouvements) et d'acheter dans la faiblesse (vendre des mises nu sur les mouvements vers le bas). Il me semble que si la position continue à se déplacer contre elle, elle continue à ajouter à la position, en prenant de plus en plus de risque. C'est une stratégie difficile et les pertes s'accumulent à un taux exponentiel. Elle a une grande quantité de capital derrière elle et peut théoriquement continuer à doubler comme le marché se déplace contre elle. Bien que ce soit une stratégie valable (quoique risquée), elle doit avoir quelques cojones assez géants pour risquer 190 millions. Appels et mises nus peuvent avoir leur place dans votre portefeuille, mais pour le commerçant de détail moyenne avec 100K ou moins dans leur compte, il serait très difficile de reproduire Karen. Le risque de souffler votre compte est assez élevé. Rappelez-vous que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvant. Karen utilise Bollinger Bands qui est un outil technique pour trouver des prix d'exercice spécifiques qui sont peu susceptibles d'être atteints en fonction de l'environnement du marché actuel. Les bandes de Bollinger sont un indicateur qui montre des écarts-types 2 autour d'une moyenne mobile de 20 jours. En utilisant cet outil, Karen peut trouver des prix d'exercice qui sont peu susceptibles d'être atteints, de placer les métiers qui sont d'environ 56 jours à l'expiration. Un autre outil utilisé par Karen est la cartographie de la volatilité implicite. Elle utilise des graphiques pour mesurer les tableaux de volatilité VXX et OTM pour trouver des niveaux lorsque la volatilité implicite est riche ou bon marché. La technique utilisée par Karen pour atténuer le risque est d'éviter son Lick (Net Liquidating Value). Le lick est appliqué à des options payées d'avance acquittées par un échange. La stratégie de Karen est très risquée car la volatilité implicite peut augmenter et les marchés peuvent accélérer l'élimination de grandes quantités de capital générant des appels de marge importants. Un appel de marge est un montant de capital qui sera requis par l'échange pour tenir sur les positions actuelles. Si l'appel de marge n'est pas effectué par un investisseur, le placement sera liquidé par l'échange involontairement. La stratégie de Karens est également courte gamma ce qui signifie que le marché se déplace contre elle, les positions s'aggravent à un rythme plus élevé. Karen connaît également d'importantes fluctuations de rendement, avec des pertes de plus de 4 dans un mois, mais les rendements à la hausse ont été beaucoup plus que les retours négatifs. Karen est une question de fait sur son affaire. Elle voit les rendements comme des chiffres, mais ne prend pas de négociation personnellement. Elle a une forte mentalité commerçant et semble confiant dans son style. Karen est-elle une fraude Il ya eu des gens qui pensent Karen est une fraude. Ses résultats sont étonnants. Le sceptique me demande à quel point ils sont authentiques. Le romantique en moi veut croire. Ses tous les commerçants rêvent de transformer un petit compte en un compte de plusieurs millions de dollars. Regarder Karen le Supertrader sur le commerce savoureux J'aurais aimé être le romantique que Lazy Trader référencé, mais malheureusement, il a raison sur l'argent avec son exemple. Il semble que les commentaires à son affichage sont rapides pour le brosser de côté, mais il n'ya pas d'échapper à sa logique. Je suis un actuaire et j'ai utilisé une stratégie presque identique à ce qui est décrit dans cet article utilisé par Karen pendant 12 ans. Bien que partial à la méthodologie, j'ai trouvé que les mathématiques ne semble tout simplement pas ajouter. Pour déterminer un rendement optimal du portefeuille, il faut se concentrer sur la maximisation du capital ou, dans ce cas, sur la marge qui représente le capital minimal requis. Selon le site Web CBOE sur la marge, un commerce unilatéral peut coûter 3,5-5,5 d'un contrat sous-jacent SampP, au départ. Cela suppose une marge de Reg-T. Il existe de nombreux facteurs qui influent sur la marge, mais les plus significatives sont la probabilité inhérente de succès, le type de compte de marge et comment bien équilibré votre portefeuille est. La volatilité et les jours à l'expiration et d'autres facteurs sont supposés être intégrés dans la chance de succès, de sorte qu'ils sont hors de l'équation pour l'instant. Passer à la marge du portefeuille peut améliorer considérablement vos résultats ainsi que l'écriture des deux côtés. Seule la prime est ajoutée à la marge pour la seconde. En supposant une chance de succès de 95, une prime égale à 10 de la marge n'est pas irréaliste. Si vous avez un tel compte, vous pouvez le voir vous-même. Un nouveau pli est le stress test de portefeuille imposé sur les comptes par les entreprises commerciales qui sert à seulement augmenter les marges. Le montant de la marge pourrait être légèrement inférieur, mais facilement plus élevé, surtout si le marché se déplace sur vous. Étant donné que vous portez un risque pendant 2 mois, cela implique une immobilisation du capital pour cette période et si elle est répétée en permanence, c'est-à-dire 10 par 2 mois, cela pourrait entraîner un rendement de 60 dollars sur une période d'un an. Plus de 3 year8217s temps, ce serait une augmentation de 4 fois votre argent. Encore une fois, ce calcul suppose une marge est de 100 utilisé, pas de stress obstacles à surmonter et chaque commerce se déroule parfaitement. Un rendement plus raisonnable serait dans le voisinage de 40 comme coussin supplémentaire est généralement nécessaire au-dessus de la marge requise et pas tous les échanges va comme prévu. Plus important encore, il ya une prévisibilité à ce retour sur le jeu il long qui est ce qui rend l'option de négociation à court tellement plus souhaitable. La cohérence est supérieure à l'alpha. La méthodologie Supertrader8217s est parfaitement logique, mais malheureusement les dollars don8217t. Une affiche suggère qu'il pense que l'histoire est vraie et un autre crédite la magie à la gestion de la position d'exploitation. Tandis qu'il n'y a pas apparence ni je crois qu'il y a n'importe quelle intention de tromper, les nombres simplement ne comptent pas vers le haut. Vendeur ATTENDEZ que si vous êtes à court sur les deux côtés du marché, la vente d'étranglements tel qu'il est, c'est une certitude mathématique que vous serez limité dans vos retours, contrairement à aller longtemps. Bien que, si les rendements sur le long terme sera mieux en étant court, la seule façon que vous obtiendrez 41 millions de profits à partir de 700k est si quelqu'un vous le mains. Marchez soigneusement le marché ne nous paie pas des romantiques sans espoir en nature. E. Cunningham dit: Si vous don8217t comprendre comment elle l'a fait, vous devriez vraiment sortir de ce jeu 8220sell appels nus sur move8221 et 8220sell naked met sur down moves8221 Je don8217t obtenir cela. Aren8217t vous supposé 8220buy appels sur move8221 ou 8220buy met sur down moves8221 pour faire de l'argent. Même théta décomposition ne serait pas rattraper sur un marché en mouvement dans les deux sens en 30 8211 typique 50 jours Merci pour votre commentaire. Karen trades ce que l'on appelle parfois une stratégie de rétroaction 8201. Après un mouvement soutenu vers le haut, la direction future probable est vers le bas et vice versa. Elle a probablement doesn8217t vendre des appels sur tous les jours ou met sur tous les bas. Plutôt, elle attend probablement un mouvement prolongé dans une direction avant de placer ses métiers. Si un stock ou un indice se déplace trop loin de sa moyenne mobile (50 jours, 200 jours, etc.), le hasard est qu'il finira par revenir à la moyenne ou à la moyenne à long terme. Acheter des appels sur des mouvements ascendants et des achats met sur les mouvements vers le bas comme vous l'avez mentionné serait une tendance suivant la stratégie. Les deux sont des moyens valables pour le commerce et chacun a ses propres avantages et inconvénients. Stuart sugden dit: Cette histoire vient certainement comme authentique. Une question m'étonne. C'est une grande partie de 2008 a été un moment où le marché a causé des accidents majeurs. Et pourtant, elle prétend qu'elle a commencé cette stratégie en 2007. Il n'y a aucun moyen qu'elle aurait pu faire de l'argent vendant nu ou même couvert met dans un tel marché en baisse importante. Avait-elle réservé ses métiers à seulement vendre des appels peut-être. Achat d'options de vente aurait été une façon de faire une énorme fortune en 2008, mais ce n'est pas ce qu'elle prétend. Déroutant. 2008 a été une année formidable pour les systèmes de suivi des tendances. Son système est à l'opposé de cela à un degré significatif. Puisqu'elle prétend que son approche est conservatrice, on présume que la vente d'options a été couverte. Si ce n'est pas les deux marges sont plus élevés et il ya un risque énorme avec une récompense limitée. Et pourquoi ne puis-je pas la trouver sur des recherches qui donnent des informations plus complètes Quel est son nom de famille Ai-je raté quelque chose Salut Stuart, je pense qu'elle est raisonnablement privée. Je ne sais pas quel est son nom de famille. Stratégie travaille dit: Cette stratégie fonctionne. Généré 64K en 6 mois. Très volatil. Et vous pouvez voir - 20 ou plus de balançoires en un jour8230 Si it8217s sur mettre bullspreads et appeler bearspreads, je peux croire quelque chose de cette histoire, mais naked puts va blesser un jour. Et le fait she8217s annonces à perdre des positions, il peut provoquer un appel de marge de sorte qu'elle doit fermer la chose et de prendre une perte. Peut-être, à ces moments difficiles, elle demande aux investisseurs d'ajouter de l'argent dans le compte afin qu'elle puisse survivre. Peut-être que le marché 8217 a essayé de blesser des gens comme elle avec le flashcrash il y a quelques années. Une autre chose qui est étrange est le fait qu'il n'y a même pas un tableau ou une table de sa performance. J'entends beaucoup de grands nombres, mais juste donner les faits noir sur blanc. Et pourquoi elle ne donnerait pas son nom et le nom des fonds. Ce serait un excellent marketing pour elle. Après tout, il n'est pas facile de recueillir de l'argent, ou est-ce C'est dans l'interview: Il: 8220Basicly les gens jettent de l'argent à vous right8221 She: Yes8230 Puis un peu plus elle dit: Elle: 8220Et tout le monde sait combien il est difficile de recueillir de l'argent, It8217s vraiment dur pour moi de lever de l'argent8221 Alors, est-ce facile ou difficile. Tant que je ne peux pas voir une courbe d'équité du fonds, it8217s CRAP et BS Tous les points justes Kirk. Je pense que jusqu'à ce que les gens voient ses relevés de compte, il y aura toujours du scepticisme. Je pense que la clé est la gestion de l'argent. Soyez conscient qu'elle vend sur les deux côtés du marché, mais pas nécessairement en même temps (donc, même si c'est une sorte d'étranglement, elle n'est pas gérée comme un étranglement. Elle vend à un delta d'environ 0,1-0,15 de chaque côté, et attend un 8220significant8221 mouvement directionnel dans une direction d'abord avant de vendre dans ce mouvement (employant une approche de 8220momentinversion8221). Au cours du crash de 2008, ce serait le meilleur moment pour le faire car les vols implicites auraient été massifs, ce qui signifie qu'un delta de 0,1 à 30-60 jours à l'expiration aurait sans doute été traduit par des grèves à plusieurs centaines de points du Prix ​​actuel sur le SPX, et aurait collecté une belle prime pour démarrer. Elle a déclaré explicitement que la marge du portefeuille est un facteur important dans la réalisation de ces rendements. Elle utilise également des options hebdomadaires pour gérer les postes. Dans le marché haussier récente, il a été plus difficile de faire les gains que le VIX a été faible pendant une longue période. Dans ce cas, ils ont eu recours à des échéances de 50-60 jours sur le côté put et des options hebdomadaires sur le côté appel (ou au moins moins de 30 jours). Merci pour l'entrée Sandman. Oui, l'explosion VIX en 2008 a été un bon moment pour vendre des spreads mis, tant que vous weren8217t brûlé sur le mouvement initial vers le bas. Je pense que l'idée de sortir 50-60 jours fait beaucoup de sens que le risque gamma est beaucoup plus faible. C'est bon pour les commerçants de détail qui peuvent observer les marchés toute la journée. Le gamma sur les options hebdomadaires est un tueur. La négociation des options 50-60 et l'utilisation de hebdomadaires à la couverture est une très bonne stratégie. Je pense qu'il ya plus qu'une chance juste qu'elle peut être une fraude et peut-être même une invention de TastyTrade. Tout gestionnaire digne de son sel serait heureux de fournir des rapports vérifiés, surtout si seulement la gestion de 150 millions. Les gestionnaires sont typiquement désireux d'accepter plus d'argent du client jusqu'à ce que le fonds soit si grand qu'il entrave la négociation et est fermé aux nouveaux investisseurs. Il est également intéressant de noter que nulle part cette femme n'a été interviewé autre que TastyTrade même si son histoire est si remarquable qu'elle aurait apparu sur plusieurs émissions de télévision à ce jour. J'applique cette stratégie et j'ai 85 gagnants avec lui, mais en résultant un 1 à un maximum de 3. par victoire seulement. Karen utilise jusqu'à 70 de son capital qui, à mon avis, est proche du suicide. Personnellement, j'utilise des chiffres à un chiffre. Un déclin inattendu ou encore pire une rangée désagréable de petites baisses avec un changement soudain de la volatilité plus les taux d'intérêt spiking tuerait. Sur une période de 10 ans, cela est presque sûr et il n'ya pas de moyen de sortir que les primes aller et rouler overs pas abordable plus. Voir Tasty Trade août 821714 interview avec Karen. Elle utilise des contrats à terme pour couvrir ses positions. Elle croit également que les disjoncteurs du marché permettra d'éviter une chute de plus de 10 en une journée. Elle garde également 50 en espèces. Une couverture peut payer plus que la perte. Avec les 50 espèces disponibles, elle peut profiter de la possibilité d'un accident s'ouvre. Après une chute du marché, inverser la haie. J'ai utilisé cette stratégie purement inspiré par elle you tube interview8211I fait 300 en environ 12 mois de trading dax naked met 8211I a échoué il ya quelques mois quand j'ai vendu puts et le marché est allé plus bas comme une haie J'ai vendu 10400 appels de grève marché était 8400 à l'époque 8211after Ce marché s'est inversé et ceux f. Les appels m'ont tué À l'expiration, ils étaient à la fois hors de l'argent, mais la marge et le stress était trop sur les appels. La stratégie fonctionnerait parfaitement si je ne prenais pas les appels (le timing était très mauvais) J'étais trop grand et que la haie a payé dans le passé environ 32 par mois je l'ai fait seulement une fois et le marché n'a pas monté comme fou. Quoi qu'il en soit ce que je voulais dire, c'est que strtegy fonctionne, mais tôt ou tard, vous devez être préparé pour certains mouvements inattendus du marché dans n'importe quelle direction et vous devez avoir un plan avant de prendre une position. J'ai pensé que j'ai un rebond énorme mais prouver que je me trompais. Et c'était ma stratégie de couverture qui a échoué pas le commerce initial si je n'ai pas de couverture juste attendre un autre 3 jours, je faisais un autre 20 un mois Bonne chance commerçants La première chose à réaliser sur Cette histoire est qu'elle n'a pas personnellement généré 100M à partir de 100K. La majeure partie de l'argent qu'elle gère provient des investisseurs, donc la plupart des profits proviennent d'autres investissements. Elle est probablement générer environ 30 par an tout en prenant beaucoup de risque. Je ne sais pas si cela fait sens dans le long terme. Excellent commentaire Carlos. It8217s Finance 101 isn8217t it Plus le rendement est élevé, plus le risque que vous avez à prendre est élevé. Si elle gagne 30 ou plus par an, elle prend beaucoup de risques. Espérons que ses investisseurs se rendent compte. J'ai regardé le Karen Super Trader vidéos plusieurs fois l'an dernier et croire qu'elle est réelle. Sa stratégie est dans le sens des Règles des Turtle Trader. Quelques-unes des choses que j'ai obtenu de sa vidéo en dehors des règles Turtle Trader sont: 1. Les comptes de détail sont surveillés constamment par les courtiers pour la gestion des risques (au bénéfice des courtiers, pas pour les titulaires de compte). Pour certains TDAmeritrade compte de taille, il y aura un courtier humain assigné à surveiller les comptes quotidiens. 2. Doit avoir un capital suffisant. Karen conserve ses comptes de 50 ou plus en espèces sans effet de levier. 3. Chaque jeu d'option est réglé 10 jours ou plus avant l'expiration, soit par une forte probabilité d'expirer sans valeur ou bien couvert de sorte que le pire cas est un petit profit. 4. Les jeux d'options Call et Put sont traités séparément et indépendamment l'un de l'autre. 5. Le prix d'exercice de l'option est d'au moins une unité de variation (hors de l'argent) à partir du prix actuel. 6. L'option de vente est achetée avec un minimum de 6 semaines à compter de l'expiration et les options d'achat sont environ 2 semaines minimum de l'expiration. 7. Seuls les options sur indices de l'Indice pour bénéficier du traitement fiscal 1256: 60 à long terme 40 à court terme de la perte de gain de 1256 options admissibles (hors actions). 7. Besoin de beaucoup de patience et d'autodiscipline, couplée à une forte gestion du risque pour obtenir 15 à 30 pour cent de gain annuel. 8. Karen utilise le mot 8220harvesting8221 pour son processus de négociation. Cela signifie que son rendement dépend de la taille de la volatilité du marché, et non de la direction. Dee Anders dit: Karen8217s jour de travail était un comptable, elle a probablement une meilleure conceptualisation pour les chiffres que le commerçant moyen Peut-être faux dit: Si vous gérerez d'autres personnes d'argent avec plus de 100M, vous devez obtenir enregistré auprès de SECFinra ou NFACFTC. Jusqu'à présent, nous ne connaissons son prénom et c'est très étrange. Où trouver son information d'enregistrement Informations d'audit etc Sans cela, il est très fishy8230 Karen8217s nom de famille est Bruton. Elle a fait tellement d'argent et continue à accumuler de si bons rendements qu'elle partage ses richesses à travers ses missions charitables. Rechercher son nom et vous trouverez son site Web. Son histoire est incroyable et pas pour tout le monde. Je don8217t besoin de faire 1008217s de millions8230i8217d être heureux de doubler mon compte tous les quelques années de sorte que je n'aurais pas besoin de travailler pour les autres plus longtemps. J'aime à quel point elle est humble et simple dans son approche. Mais ne vous méprenez pas, elle n'est pas un mannequin. Elle sait comment gérer ses métiers sans laisser les émotions entrer dans sa voie. Chaque écrivain options doit savoir comment transformer un métier perdant en une victoire ou une pause même. Mes 2cents la valeur Est-ce que quelqu'un sait d'un fonds ou d'un gestionnaire qui utilise une stratégie similaire, mais avec moins de risques pour gérer nos fonds Merci. Carol j'ai vu cette interview et je souhaiterais que la modératrice se taise et laisse Karen parler. Elle n'a pas vraiment pu dire beaucoup et n'a pas semblé s'inquiéter que le type a juste parlé l'entretien entier. Je l'ai vu 2 ou 3 autres fois et c'est la même chose. Il parle trop. Donc j'ai vraiment didn8217t apprendre beaucoup de Karen8217s trading plan. Je ne sais rien sur elle et n'ont pas d'opinion, mais j'aurais aimé entendre spécifiquement ce que sa stratégie de négociation était et ses stratégies hedgeadjustment sont à cette stratégie particulière. Mais j'ai appris la majeure partie de son éducation investissant de stock était inutile. Je pense qu'elle dit qu'elle ne négocie que des indices et joue pour garder TOUTES les primes. Maintenant comment elle fait cela je n'ai jamais été dit. Faible, CI de faible delta couvrant idk. J'aimerais qu'elle soit plus précise. Lire les commentaires, um si remarquable points8230Karen commencé seulement avec 100k, elle a fait 40k la première année. Les résultats ont été si impressionnants, les clients riches et d'autres ont commencé à jeter de l'argent ici est un très grand chemin. En l'espace de deux ans, elle avait 300 millions sous gestion et 600 millions sous gestion quelques années plus tard. C'est le succès qu'elle a eu. Ces grands métiers ne sont pas rares dans les grands indices. Regardez les hebdomadaires SPX sur un jour donné, vous pouvez voir 50 jours, il ya des spreads de crédit mis sur qui reçoivent 9-13million de crédit contre 100-150million BPR ou capitale à risque. Ces métiers sont faciles à repérer à SPX dès maintenant de 2100 dans la gamme 1800-1870 et 2180-2220 gamme. Ces métiers sont très faciles à repérer tous les jours. Ce ne sont pas des métiers Karens, comme elle commerces strings nues 100-500 contrats à la fois. Pour mettre sur les métiers Karens, vous avez besoin d'un contre-partie, ce sont de grandes sociétés de négoce PROP comme Citadel, Susquehanna, et d'autres qui ont 10s de milliards et faire des marchés pour faciliter un marché liquidefficient marché. La plupart des métiers Karens sont dans les 100-250 contrats à la fois de recueillir 300k et de mettre en place 1-5million de marge, BPR ou capitale à risque, mais vous voulez lookcall elle. Puis she8217ll échelle de haut en bas en fonction des mouvements du marché. Elle fermera le commerce quand elle obtiendra un bénéfice de 25-50. Lorsque votre trading à SPX 1820 met, vos gagnants juste la gestion. Il faut un accident flash vraiment grave ou la récession pour elle d'avoir 8220margin call8221, ce qui s'est passé en 6 ans. Elle a également dit qu'elle ajuster les appels testés ou met à 30 Delta, de sorte que donne également plus de place pour ajuster les métiers perdants s'il le faut.


Pourcentage De Stocks Sur La Nyse Qui Sont Trading Au Dessus De Leur 200 Jours Mobile Moyenne

Pourcentage au-dessus de la moyenne mobile Pourcentage au-dessus de la moyenne mobile Les indicateurs de pourcentage au-dessus de la largeur mesurent le pourcentage de stocks dans un groupe donné qui sont au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Ces indicateurs sont calculés pour plusieurs indices majeurs et trois moyennes mobiles différentes sont utilisées. Par exemple, le NASDAQ 100 au-dessus de 50 jours SMA (NDXA50R) montre le pourcentage des stocks dans le Nasdaq 100 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Caractéristiques des données StockCharts utilise un processus en trois étapes pour calculer les indicateurs de largeur. Tout d'abord, StockCharts maintient des listes de composants pour ces indices. Deuxièmement, notre moteur d'analyse utilise ces listes de composants pour exécuter des analyses basées sur les données de prix pour les stocks individuels. Troisièmement, les données sont ensuite mises à jour et publiées sur notre site Web. Ces données internes peuvent différer d'autres sources en raison des différences entre les composantes de l'indice et les données sur les prix. Les composants de l'index changent et nécessitent des mises à jour régulières. Notez également que StockCharts utilise des données ajustées en fonction du dividende pour ses calculs, alors que d'autres sources peuvent utiliser des données non ajustées. Exemple de graphique Le diagramme ci-dessous montre le SMA 500 au-dessus de 50 jours SMA (SPXA50R) dans la fenêtre principale et le SampP 500 dans la fenêtre inférieure. À son plus basique, cet indicateur favorise les taureaux quand au-dessus de 50 et les ours quand au-dessous de 50. Les chartistes peuvent également chercher overboughtoversolded lectures ou des divergences pour produire des signaux. Symbole Échantillon Cliquez ici pour une liste courante et pour voir les dates de début pour ces symboles. L'exemple ci-dessus montre un exemple de liste de symboles. Notez que les dates de début sont indiquées dans le catalogue de symboles sous la première colonne de point de données. Tous les symboles d'index utilisent INDX pour la colonne d'échange (Exch) dans les résultats du catalogue. Les utilisateurs peuvent donc préface leur recherche avec INDX, puis ajouter d'autres termes pour quantifier davantage la recherche. Les indicateurs indiqués ci-dessus peuvent être trouvés en recherchant INDX et le pourcentage et les stocks dans le catalogue de symboles (sans les citations). Il s'assure que chaque terme est requis. Le pourcentage de stocks marchant au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force interne ou la faiblesse dans l'indice sous-jacent . La moyenne mobile de 50 jours est utilisée à court et à moyen terme, tandis que les moyennes mobiles de 150 jours et de 200 jours sont utilisées à moyen et à long terme. Les signaux peuvent être dérivés de overboughtoversold niveaux, croise ci-dessus ci-dessous 50 et bullishbearish divergences. L'indicateur est disponible pour les gammes Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Sharpcharts utilisateurs peuvent tracer le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours, moyenne mobile de 150 jours ou moyenne mobile de 200 jours. Une liste complète de symboles est fournie à la fin de cet article. Calcul Calcul Le calcul est simple. Il suffit de diviser le nombre de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de XX jours par le nombre total d'actions dans l'indice sous-jacent. L'exemple du Nasdaq 100 montre 60 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours et 100 actions dans l'indice. Le pourcentage au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est égal à 60. Comme le montre le graphique ci-dessous, ces indicateurs fluctuent entre zéro pour cent et cent pour cent avec 50 comme axe. Interprétation Cet indicateur mesure le degré de participation. La largeur est forte lorsque la majorité des actions d'un indice se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. À l'inverse, la portée est faible lorsque la minorité d'actions se négocie au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Il existe au moins trois façons d'utiliser ces indicateurs. Tout d'abord, les chartistes peuvent obtenir un biais général avec les niveaux globaux. Un biais haussier est présent lorsque l'indicateur est supérieur à 50. Cela signifie que plus de la moitié des actions de l'indice sont au-dessus d'une moyenne mobile particulière. Un biais baissier est présent quand au-dessous de 50. Deuxièmement, les chartistes peuvent chercher des niveaux de sur-achat ou de survente. Ces indicateurs sont des oscillateurs qui fluctuent entre zéro et cent. Avec une gamme définie, les chartistes peuvent chercher des niveaux de surachat près du haut de la gamme et des niveaux de survente près du bas de la gamme. Troisièmement, les divergences haussières et baissières peuvent préfigurer un changement de tendance. Une divergence haussière se produit lorsque l'indice sous-jacent se déplace à un nouveau bas et l'indicateur reste au-dessus de son bas antérieur. La force relative de l'indicateur peut parfois favoriser une inversion haussière de l'indice. À l'inverse, une divergence baissière se forme lorsque l'indice sous-jacent enregistre un niveau plus élevé et que l'indicateur reste inférieur à son niveau antérieur. Cela montre une faiblesse relative de l'indicateur qui peut parfois annoncer un renversement baissier dans l'indice. Seuil 50 Le seuil 50 fonctionne le mieux avec le pourcentage de stocks au-dessus de leurs moyennes mobiles plus longues, comme les 150 jours et 200 jours. Le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est plus volatile et franchit le seuil 50 plus souvent. Cette volatilité le rend plus enclin à des whipsaws. Le tableau ci-dessous montre le SampP 100 au-dessus de 200 jours MA (OEXA200R). La ligne bleue horizontale marque le seuil 50. Notez comment ce niveau a servi de support lorsque le SampP 100 a été plus élevé en 2007 (flèche verte). L'indicateur est passé en dessous de 50 à la fin de 2007 et le niveau 50 est devenu une résistance en 2008, ce qui est lorsque le SampP 100 était dans une tendance baissière. L'indicateur a reculé au-dessus du seuil de 50 en juin-juillet 2009. Même si le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 200 jours n'est pas aussi volatil que le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 50 jours, l'indicateur n'est pas à l'abri des whipsaws. Dans le tableau ci-dessus, il y a eu plusieurs croisements en août-septembre 2007, novembre-décembre 2007, mai-juin 2008 et juin-juillet 2009. Ces croisements peuvent être réduits en appliquant une moyenne mobile pour lisser l'indicateur. La ligne rose indique l'AMM de 20 jours de l'indicateur. Remarquez comment cette version lissée a franchi le seuil 50 moins de fois. OverboughtOversold Le pourcentage de stocks au-dessus de leur SMA de 50 jours est le mieux adapté pour la surcompense et les niveaux de survente. En raison de sa volatilité, cet indicateur passera plus souvent à des niveaux de survente et de survente que les indicateurs basés sur des moyennes mobiles plus longues (150 jours et 200 jours). Tout comme les oscillateurs de momentum, cet indicateur peut devenir surcompensé de nombreuses fois dans une forte tendance à la hausse ou de survente à plusieurs reprises au cours d'une forte tendance à la baisse. Par conséquent, il est important d'identifier la direction de la plus grande tendance à établir un biais et le commerce en harmonie avec la grande tendance. Les conditions de survente à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en hausse et que les conditions de sur-achat à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en baisse. L'analyse de tendance de base peut être utilisée pour déterminer la tendance de l'indice sous-jacent. Le schéma ci-dessous montre le SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) avec le SampP 500 dans la fenêtre inférieure. Une moyenne mobile de 150 jours est utilisée pour déterminer la tendance la plus importante pour le SampP 500. Notez que l'indice a franchi au-dessus de la SMA de 150 jours en mai et tendu plus élevé les 12 prochains mois. Avec une tendance à la hausse globale en cours, les conditions de surachat ont été ignorées et les conditions de survente ont été utilisées comme des opportunités d'achat. En général, les lectures au-dessus de 70 sont considérées comme sur-achetées et les lectures inférieures à 30 sont présumées survendues. Ces niveaux peuvent varier pour d'autres indices. Tout d'abord, remarquez comment l'indicateur est devenu sur-acheté de nombreuses fois de mai 2009 à mai 2010. Les lectures de surcompression multiples sont un signe de force, pas de faiblesse. Deuxièmement, remarquez que l'indicateur est devenu surélevé seulement deux fois sur une période de 12 mois. De plus, ces lectures de survente n'ont pas duré longtemps. Cela témoigne également de la force sous-jacente. Le simple fait de survivre n'est pas toujours un signal d'achat. Souvent, il est prudent d'attendre une reprise des niveaux de survente. Dans l'exemple ci-dessus, les lignes pointillées vertes indiquent que l'indicateur a franchi le seuil supérieur à 50. Il est également possible qu'un autre signal ait déclenché lorsque l'indicateur a plongé en dessous de 35 en novembre. Le diagramme suivant montre le SampP 100 au-dessus de 50 jours MA (OEXA50R) avec le SampP 100 dans la fenêtre inférieure. Il s'agit d'un exemple de marché baissier parce qu'OEX négociait en dessous de sa SMA de 150 jours. Avec la tendance à la baisse, les conditions de survente ont été ignorées et les conditions de surachat ont été utilisées comme alertes de vente. Un signal de vente se compose de deux parties. Tout d'abord, l'indicateur doit devenir sur-acheté. Deuxièmement, l'indicateur doit se déplacer au-dessous du seuil 50. Cela garantit que l'indicateur a commencé à s'affaiblir avant de se déplacer. En dépit de ce filtre, il y aura encore des whipsaws et de mauvais signaux. Il ya trois signaux visibles sur le tableau ci-dessous. La flèche rouge montre l'état de surcompte et la ligne pointillée rouge montre le déplacement suivant en dessous de 50. Le premier signal n'a pas bien fonctionné, mais les deux autres se sont révélés très opportuns. BullishBearish Divergences Les divergences haussières et baissières peuvent produire de grands signaux, mais elles sont également sujettes à de nombreux faux signaux. La clé, comme toujours, est de séparer les signaux robustes des signaux inefficaces. De petites divergences peuvent être suspectes. Ceux-ci se forment typiquement sur une période de temps relativement courte avec peu de différence entre les pics ou les creux. Les petites divergences baissières dans une tendance haussière forte sont peu susceptibles de préfigurer une faiblesse significative. Cela est particulièrement vrai lorsque les pics divergents dépassent 70. Pensez-y. Breadth favorise encore les taureaux si plus de 70 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile désignée. De même, de petites divergences haussières dans les fortes tendances à la baisse ne sont pas susceptibles de favoriser une inversion haussière majeure. Cela est particulièrement vrai lorsque les creux divergents forment au-dessous de 30. La largeur favorise encore les ours quand moins de 30 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifiée. De plus grandes divergences ont plus de chance de succès. Plus grand fait référence au temps écoulé et à la différence entre les deux pics ou creux. Une forte divergence couvrant deux mois ou plus est plus susceptible de travailler qu'une faible divergence couvrant 1-2 semaines. Le graphique ci-dessous montre le Nasdaq au-dessus de 50 jours MA (NAA50R) avec le Nasdaq Composite dans la fenêtre inférieure. Une grande divergence haussière s'est produite entre novembre 2009 et mars 2010. Bien que les creux aient été inférieurs à 30, la divergence s'est prolongée sur trois mois et la deuxième est bien au-dessus du premier creux (flèches vertes). Le mouvement ultérieur au-dessus de 50 a confirmé la divergence et préfiguré le rassemblement de fin mai à début juin. Une petite divergence baissière s'est formée en mai-juin et l'indicateur est passé au-dessous de 50 au début de juillet, mais ce signal n'a pas annoncé un déclin prolongé. La tendance haussière du Nasdaq était trop forte et l'indicateur a reculé de plus de 50 en peu de temps. Le graphique suivant présente le SampPTSX au-dessus de 50 jours MA (TSXA50R) avec le TSX Composite (TSX). Une petite divergence baissière s'est formée de la deuxième semaine de mai à la troisième semaine de juin (4-5 semaines). Bien qu'il s'agisse d'une divergence relativement courte en fonction du temps, la distance entre le pic de début mai et la mi-juin a créé une divergence assez abrupte. Le TSX Composite a réussi à dépasser son sommet de mai, mais l'indicateur ne remonte pas à plus de 60 à la mi-juin. Une forte baisse du niveau élevé a été créée pour créer la divergence, qui a ensuite été confirmée avec une rupture en dessous de 50. Conclusions Le pourcentage de stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure le degré de participation. La participation serait jugée relativement faible si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et seulement 40 des stocks étaient supérieurs à la moyenne mobile de 50 jours. À l'inverse, la participation serait considérée comme forte si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et 60 ou plus de ses composantes étaient également supérieures à la moyenne mobile de 50 jours. En plus des niveaux absolus, les chartistes peuvent analyser le mouvement directionnel de l'indicateur. La largeur diminue lorsque l'indicateur diminue et se renforce lorsque l'indicateur augmente. Un marché en hausse et un indicateur en baisse susciteraient des soupçons sur la faiblesse sous-jacente. De même, un marché en baisse et un indicateur en hausse suggérerait une force sous-jacente qui pourrait préfigurer un renversement haussier. Comme pour tous les indicateurs, il est important de confirmer ou de réfuter les résultats avec d'autres indicateurs et analyses. Les utilisateurs de SharpCharts SharpCharts peuvent tracer ces indicateurs dans la fenêtre de graphique principale ou comme un indicateur qui se trouve au-dessus ou en dessous de la fenêtre principale. L'exemple ci-dessous montre les stocks de SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) dans la fenêtre de graphique principale avec le SampP 500 dans la fenêtre d'indicateur ci-dessous. Un SMA de 10 jours (rose) et une ligne de 50 (bleu) ont été ajoutés à la fenêtre principale. L'image ci-dessous montre comment les ajouter comme superpositions. Le SampP 500 a été ajouté en tant qu'indicateur en sélectionnant le prix, puis en saisissant SPX pour les paramètres. Cliquez sur les options avancées pour ajouter une moyenne mobile comme superposition. Cliquez sur le tableau ci-dessous pour voir un exemple en direct. Liste des symboles Les utilisateurs de Sharpcharts peuvent représenter le pourcentage ou le nombre d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique pour les indices Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Les moyennes mobiles spécifiques comprennent les périodes de 50 jours, de 150 jours et de 200 jours. Le premier tableau indique les symboles disponibles pour le PERCENT des stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Notez que ces symboles ont tous un R à la fin. Le deuxième tableau indique les symboles disponibles pour le NOMBRE d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. C'est un nombre absolu. Par exemple, le Dow Jones peut avoir 20 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours ou le Nasdaq peut avoir 1230 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Les parcelles indicatrices basées sur PERCENT et NUMBER sont identiques. Cependant, les nombres absolus, tels que 20 et 1230, ne peuvent pas être comparés. Les pourcentages, en revanche, permettent aux utilisateurs de comparer les niveaux d'un tableau d'indices. Cliquez sur l'image ci-dessous pour les voir dans le catalogue symbol. Percentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile Auteur: AndrewThrasher Septembre 03, 2013 Historiquement Septembre est le mois le plus faible pour les stocks, et pour 2013 août wasnt grand soit soit près de 4,5. BIG PICTURE Chaque jour, je regarde des centaines de graphiques de différents stocks, indices, indicateurs et délais pour avoir une idée de ce à quoi notre entreprise doit être investie et où le risque est le plus grand sur le marché mondial. Le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile peut être un excellent outil dans la recherche de la confirmation d'un mouvement au sein des actions ainsi que la réversion moyenne avec le marché dans son ensemble. Le plus souvent, les traders regardent le pourcentage des actions NYSE au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours, 150 jours et 200 jours. Alors que le NYSE est utile, je regarde souvent les marchés multiples pour voir où la faiblesse est la plus grande. Le graphique ci-dessous présente le pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours pour le SampP 500, le Dow Jones, le Nasdaq et le NYSE. En regardant quatre indices différents, nous sommes en mesure de surveiller la vente (et l'achat) à travers le conseil. DIVERGENCES Le pourcentage au-dessus d'une moyenne mobile peut être utile pour quelques raisons. D'abord, nous pouvons chercher des divergences. Sur le panneau supérieur du graphique, j'ai le SampP 500. En mai et juin prix a chuté, mais a vu le SampP atteint un nouveau sommet que l'indice a récupéré en Juillet. Sur son visage c'est une grande chose, nous aimons toujours voir de nouveaux sommets, mais nous voulons vérifier les internes du marché pour confirmation. QUESTION CLAIRE Le pourcentage de stocks au-dessus de leur 50-MA confirme-t-il également l'effondrement ou at-il atteint des niveaux élevés? Pas vraiment. Nous avons vu une divergence sur les actions SampP 500, les actions Dow et NYSE, laissant seulement le Nasdaq comme le seul indice à confirmer. En fait comme les choses ont cassé en août pour le SampP 500, nous avons vu une surperformance relative dans le Nasdaq. La deuxième façon d'utiliser le pourcentage de stocks au-dessus d'une moyenne mobile est lorsque l'indicateur pour les indices se déroule en dessous d'un certain niveau, je veille souvent pour une pause de 30. Cela signifie que moins de 30 des stocks sont au-dessus de leur 50 jours Moyenne mobile. Toutefois, nous devrions prendre cela dans le contexte de la tendance globale à long terme du marché. Pendant le marché baissier en 2008 et au début de 2009, vous pouvez probablement image que très peu ou pas de stocks étaient au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours. Nous devons d'abord confirmer que nous sommes toujours dans une tendance à la hausse et que le point faible des actions est une correction à court terme et ne se produit pas lors d'une tendance à la baisse plus importante. Vous pouvez voir plus tôt cette année pendant la faiblesse de MayJune, nous avons vu trois des indices ont leur pourcentage au-dessus de la baisse 50-MA en dessous de 30 avant de revenir en arrière et de prendre des prix plus élevés. MONITOR MARKET HEALTH Le pourcentage au-dessus d'un indicateur de la moyenne mobile peut être un excellent outil pour surveiller la santé d'un marché et voir dans plus de contexte comment les stocks sont performants dans leur ensemble. Cependant il est important de se rappeler d'utiliser d'autres formes d'analyse lors de la prise de décisions commerciales et qu'aucun outil unique n'est le Saint Graal à la gloire et la fortune. Avertissement: Les informations contenues dans cet article ne doivent pas être interprétées comme des conseils en matière de placement, des recherches ou une offre d'achat ou de vente de titres. Tout ce qui est écrit ici est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Je ou mes sociétés affiliées peuvent occuper des postes dans des titres mentionnés. 4 Commentaires Rejoignez cette conversation, postez un commentaire ci-dessous. AndrewThrasher: Salut Michael, merci pour la question. Stockcharts n'a pas le même type de données pour les marchés intl. La performance relative entre les actions américaines et les actions intl est toujours intacte, mais elle est devenue menacée en août. Il ya des poches de force dans les différents pays, mais à ce jour, il semble toujours que le marché favorise les grandes capitalisations américaines. Espoir qui répond à votre question. Publié: Il ya 3 ans Visiteur - Michael: Avez-vous été à la recherche d'indices étrangers avec cette même méthode Im curieux quant à ce que vous voyez sur le front de l'équité internationale Publié: il ya 3 ans


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